Сравнение DSEEX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSEEX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DSEEX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 11.79% против 14.08% соответственно.
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и FLCPX
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
DSEEX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
DSEEX
FLCPX
Сравнение DSEEX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEEX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.98 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.50 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.33 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 6.39 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEEX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.98 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DSEEX и FLCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и FLCPX
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и FLCPX
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSEEX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -33.87% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -12.14% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -24.40% | -17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -33.87% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -6.23% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -4.24% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.53% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и FLCPX
Текущая волатильность для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) составляет 5.00%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSEEX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.34% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 9.53% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 18.33% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 17.08% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 18.15% | +3.54% |