PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCPX с DVIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSCPX с DVIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSCPX (Davenport Small Cap Focus Fund) and DVIPX (Davenport Value & Income Fund) are both mutual funds - DSCPX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Davenport, while DVIPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Davenport. Over the past 10 years, DSCPX returned 9.68%/yr vs 7.97%/yr for DVIPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DSCPX charges 0.89%/yr vs 0.87%/yr for DVIPX.

Доходность

Сравнение доходности DSCPX и DVIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Davenport Value & Income Fund (DVIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSCPX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у DVIPX с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции DSCPX превзошли акции DVIPX по среднегодовой доходности: 9.68% против 7.97% соответственно.

DSCPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
4.56%
6 месяцев
4.61%
1 год
5.94%
3 года*
3.39%
5 лет*
2.26%
10 лет*
9.68%

DVIPX

1 день
0.74%
1 месяц
0.69%
С начала года
4.91%
6 месяцев
6.08%
1 год
14.21%
3 года*
12.04%
5 лет*
5.42%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSCPX и DVIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund		4.56%-7.26%1.25%22.31%-15.48%20.26%25.81%40.88%-15.51%19.88%
DVIPX
Davenport Value & Income Fund		4.91%13.70%9.53%8.49%-12.88%23.35%1.75%25.60%-12.68%18.24%

Correlation

The correlation between DSCPX and DVIPX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.81

The correlation between DSCPX and DVIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Small Cap Focus Fund

Davenport Value & Income Fund

Часто сравнивают с DSCPX:
DSCPX с BDSIXDSCPX с DCCIXDSCPX с VBRDSCPX с VTWODSCPX с SCHBDSCPX с MASKXDSCPX с VB
Часто сравнивают с DVIPX:
DVIPX с DGRODVIPX с DAVPXDVIPX с DBALXDVIPX с DEOPXDVIPX с VYMIDVIPX с ACTIXDVIPX с VIHAX

Доходность на риск

DSCPX vs. DVIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCPX
Ранг доходности на риск DSCPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCPX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DVIPX
Ранг доходности на риск DVIPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVIPX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVIPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVIPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVIPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVIPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCPX c DVIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Davenport Value & Income Fund (DVIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCPXDVIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.42

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.14

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.85

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

5.87

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCPX vs. DVIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCPX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DVIPX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCPX и DVIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCPXDVIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.42

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.39

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DSCPX и DVIPX

Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки DVIPX в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и DVIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSCPXDVIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-38.40%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-8.08%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-13.02%

-12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-20.67%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-38.40%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-3.18%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-4.50%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

2.54%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCPX и DVIPX

Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Davenport Value & Income Fund (DVIPX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что DSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSCPXDVIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.41%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

7.86%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

10.49%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

13.90%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

16.17%

+4.19%

Сравнение комиссий DSCPX и DVIPX

DSCPX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DVIPX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCPX и DVIPX

Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности DVIPX в 6.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund		0.50%0.46%0.79%4.60%6.45%14.92%5.95%2.07%1.04%2.66%0.00%0.00%
DVIPX
Davenport Value & Income Fund		6.41%6.73%6.35%1.68%5.59%4.42%4.36%4.13%3.70%4.65%2.24%6.95%

Часто задаваемые вопросы

DSCPX and DVIPX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSCPX has higher volatility (4.88%) compared to DVIPX (2.41%). In terms of maximum drawdown, DSCPX dropped -41.99% vs DVIPX's -38.40%.

DVIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSCPX и DVIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор