PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCLX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCLX с DISVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).

DSCLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCLX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCLX и DISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio		-2.02%37.80%4.92%18.46%-16.62%13.39%7.53%21.13%-17.38%27.65%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		0.00%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DSCLX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 8.94% против 10.01% соответственно.

DSCLX

1 день
-0.08%
1 месяц
-11.58%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
3.16%
1 год
26.13%
3 года*
15.77%
5 лет*
8.27%
10 лет*
8.94%

DISVX

1 день
-0.35%
1 месяц
-12.61%
С начала года
0.00%
6 месяцев
7.44%
1 год
37.90%
3 года*
21.91%
5 лет*
13.28%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Social Core Equity Portfolio

DFA International Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с DSCLX:
DSCLX с DFSPXDSCLX с SPDWDSCLX с VEUDSCLX с FSGEXDSCLX с ANDIXDSCLX с FSOSXDSCLX с DFEOX
Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX

Сравнение комиссий DSCLX и DISVX

DSCLX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DSCLX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCLX
Ранг доходности на риск DSCLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCLX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCLXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.26

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.78

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.59

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

10.39

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCLX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCLX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCLX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCLXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.26

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между DSCLX и DISVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCLX и DISVX

Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности DISVX в 7.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio		3.45%3.38%3.48%3.17%2.73%3.53%1.80%2.91%2.77%2.45%2.75%2.56%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		7.21%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DSCLX и DISVX

Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и DISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCLXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-61.57%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-13.26%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-27.43%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-49.24%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-12.61%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-12.24%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.30%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCLX и DISVX

DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеют волатильность 6.57% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCLXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.40%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.69%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

16.28%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.93%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.71%

-0.25%