Сравнение DSCLX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DSCLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCLX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCLX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | -2.02% | 37.80% | 4.92% | 18.46% | -16.62% | 13.39% | 7.53% | 21.13% | -17.38% | 27.65% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -2.92% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCLX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции DSCLX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 8.94% против 11.09% соответственно.
DSCLX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 8.94%
DGEIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCLX и DGEIX
DSCLX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSCLX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DSCLX
DGEIX
Сравнение DSCLX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCLX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.16 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.69 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.39 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 6.66 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCLX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.16 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DSCLX и DGEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCLX и DGEIX
Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DGEIX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | 3.45% | 3.38% | 3.48% | 3.17% | 2.73% | 3.53% | 1.80% | 2.91% | 2.77% | 2.45% | 2.75% | 2.56% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.13% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DSCLX и DGEIX
Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCLX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -59.77% | +17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.05% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -25.20% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -37.00% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -8.85% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -8.05% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.51% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCLX и DGEIX
DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что DSCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCLX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.58% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 8.84% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 16.42% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.61% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.84% | -0.38% |