PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCLX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCLX с DFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DSCLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCLX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCLX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio		-2.02%37.80%4.92%18.46%-16.62%13.39%7.53%21.13%-17.38%27.65%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DSCLX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DSCLX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 8.94% против 11.29% соответственно.

DSCLX

1 день
-0.08%
1 месяц
-11.58%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
3.16%
1 год
26.13%
3 года*
15.77%
5 лет*
8.27%
10 лет*
8.94%

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Social Core Equity Portfolio

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DSCLX:
DSCLX с DFSPXDSCLX с SPDWDSCLX с VEUDSCLX с ANDIXDSCLX с FSGEXDSCLX с FSOSXDSCLX с DFEOX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DSCLX и DFIVX

DSCLX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DSCLX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCLX
Ранг доходности на риск DSCLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCLX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCLXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.03

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.59

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.56

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

11.62

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCLX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCLX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCLX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCLXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.03

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между DSCLX и DFIVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCLX и DFIVX

Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio		3.45%3.38%3.48%3.17%2.73%3.53%1.80%2.91%2.77%2.45%2.75%2.56%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DSCLX и DFIVX

Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCLXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-66.61%

+24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.99%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-25.29%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-48.11%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-8.44%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-12.30%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.75%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCLX и DFIVX

DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 6.57% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCLXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.28%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.36%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

16.49%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.24%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

18.06%

-1.60%