Сравнение DSCIX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCIX и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCIX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 7.92% | 13.18% | 5.10% | 20.00% | -21.46% | 30.92% | 13.33% | 21.51% | -16.96% | 11.59% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCIX показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции DSCIX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.45% соответственно.
DSCIX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.86%
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCIX и VSGAX
DSCIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Доходность на риск
DSCIX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
DSCIX
VSGAX
Сравнение DSCIX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCIX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.85 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.34 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.39 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 5.55 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCIX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.85 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.09 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DSCIX и VSGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCIX и VSGAX
Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VSGAX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 5.57% | 6.01% | 0.16% | 0.30% | 4.99% | 8.71% | 0.05% | 0.00% | 9.11% | 0.03% | 0.18% | 0.00% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок DSCIX и VSGAX
Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCIX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.60% | -38.70% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -14.50% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -38.36% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.60% | -38.70% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -7.52% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -8.63% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.62% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCIX и VSGAX
Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) составляет 7.02%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что DSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCIX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 8.86% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 15.70% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 24.52% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 23.56% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 22.94% | +0.29% |