PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCIX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCIX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCIX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCIX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		7.92%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%10.74%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, DSCIX показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

DSCIX

1 день
3.37%
1 месяц
-2.21%
С начала года
7.92%
6 месяцев
11.97%
1 год
37.02%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.86%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с CTSIXDSCIX с KSCOXDSCIX с EMCAXDSCIX с ETEGXDSCIX с NESIX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий DSCIX и NEAIX

DSCIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

DSCIX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCIX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCIXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.17

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.74

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

4.33

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

15.43

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCIX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCIX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCIXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.17

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.75

-0.38

Корреляция

Корреляция между DSCIX и NEAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCIX и NEAIX

Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		5.57%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSCIX и NEAIX

Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCIXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.60%

-35.93%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-13.98%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.94%

-35.93%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-7.73%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-8.73%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.92%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCIX и NEAIX

Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) составляет 7.02%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что DSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCIXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

11.64%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

19.83%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

28.92%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

24.33%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

24.46%

-1.23%