PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCIX с JSCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSCIX с JSCGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) and JSCGX (Jacob Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DSCIX returned 9.70%/yr vs 7.18%/yr for JSCGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSCIX charges 0.95%/yr vs 1.97%/yr for JSCGX.

Доходность

Сравнение доходности DSCIX и JSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSCIX показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у JSCGX с доходностью -25.65%. За последние 10 лет акции DSCIX превзошли акции JSCGX по среднегодовой доходности: 9.70% против 7.18% соответственно.

DSCIX

1 день
0.28%
1 месяц
3.77%
С начала года
21.19%
6 месяцев
19.93%
1 год
44.70%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.70%

JSCGX

1 день
-5.84%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-25.65%
6 месяцев
-24.28%
1 год
6.35%
3 года*
9.11%
5 лет*
-9.41%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSCIX и JSCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		21.19%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%11.59%
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-25.65%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%

Correlation

The correlation between DSCIX and JSCGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between DSCIX and JSCGX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Jacob Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с LMOIXDSCIX с NESGXDSCIX с DMCRXDSCIX с ETEGXDSCIX с CTSIX
Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JAMFXJSCGX с JMIGXJSCGX с RYWCXJSCGX с SWLGXJSCGX с RFIMXJSCGX с CTSIX

Доходность на риск

DSCIX vs. JSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCIX c JSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCIXJSCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
0.33

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
0.66

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.08

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.66

0.29

+6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.94

0.66

+23.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCIX vs. JSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCIX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа JSCGX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCIX и JSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCIXJSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

0.33

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.26

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.21

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DSCIX и JSCGX

Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки JSCGX в -70.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и JSCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSCIXJSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.60%

-70.07%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-32.69%

+25.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.94%

-32.69%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.94%

-67.86%

+34.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.60%

-70.07%

+22.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-48.45%

+48.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-25.09%

+15.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

14.56%

-12.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCIX и JSCGX

Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) составляет 4.53%, в то время как у Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что DSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSCIXJSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

8.07%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

20.37%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

29.00%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

36.18%

-14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

32.77%

-9.52%

Сравнение комиссий DSCIX и JSCGX

DSCIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JSCGX в 1.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCIX и JSCGX

Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, тогда как JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		4.96%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%0.00%
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%

Часто задаваемые вопросы

DSCIX and JSCGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSCGX has higher volatility (8.07%) compared to DSCIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, DSCIX dropped -47.60% vs JSCGX's -70.07%.

DSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSCIX и JSCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор