PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCGX с SGHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCGX с SGHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC).

DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и SGHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCGX и SGHC

2026 (YTD)2025202420232022
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		-0.88%5.94%13.86%21.25%-5.61%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		-5.79%95.00%107.65%5.67%-63.64%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у SGHC с доходностью -5.79%.

DSCGX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-1.02%
1 год
12.02%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.69%

SGHC

1 день
1.02%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-16.50%
1 год
73.21%
3 года*
44.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Super Group (SGHC) Limited

Часто сравнивают с DSCGX:
DSCGX с NEAGXDSCGX с NBGNXDSCGX с OPOCXDSCGX с QUASXDSCGX с SMHDSCGX с CALFDSCGX с VIOG
Часто сравнивают с SGHC:
SGHC с QQQSGHC с MLCOSGHC с TSSIXSGHC с FZROXSGHC с SPYSGHC с FSELXSGHC с BETZ

Доходность на риск

DSCGX vs. SGHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SGHC
Ранг доходности на риск SGHC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGHC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGHC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGHC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGHC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGHC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c SGHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCGXSGHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.57

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.24

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.04

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

4.88

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCGX vs. SGHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SGHC равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и SGHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCGXSGHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.57

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.16

+0.34

Корреляция

Корреляция между DSCGX и SGHC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и SGHC

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SGHC в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.58%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		3.85%1.34%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и SGHC

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и SGHC.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCGXSGHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-76.02%

+34.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-37.67%

+24.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-19.82%

+11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-47.31%

+40.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

15.72%

-12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и SGHC

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.43%, в то время как у Super Group (SGHC) Limited (SGHC) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCGXSGHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

11.32%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

34.00%

-21.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

47.04%

-25.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

60.20%

-39.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

60.20%

-38.43%