Сравнение DSCGX с SGHC
DSCGX (DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio) is Small Cap Growth Equities fund managed by Dimensional, while SGHC (Super Group (SGHC) Limited) is a stock. Over the past 3 years, DSCGX returned 13.70%/yr vs 64.45%/yr for SGHC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и SGHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у SGHC с доходностью 12.60%.
DSCGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 10.50%
SGHC
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 55.45%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSCGX и SGHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 9.08% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -5.61% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 12.60% | 95.00% | 107.65% | 5.67% | -63.64% |
Correlation
The correlation between DSCGX and SGHC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.42 |
The correlation between DSCGX and SGHC shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCGX vs. SGHC — Ранг доходности на риск
DSCGX
SGHC
Сравнение DSCGX c SGHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCGX | SGHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.48 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 3.40 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCGX | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.23 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и SGHC
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и SGHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCGX | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -76.02% | +34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -37.67% | +26.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -37.67% | +13.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -5.98% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -45.78% | +38.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 16.38% | -13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и SGHC
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 4.08%, в то время как у Super Group (SGHC) Limited (SGHC) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCGX | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 10.20% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 30.62% | -18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 46.43% | -29.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 59.59% | -39.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 59.59% | -37.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и SGHC
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SGHC в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.55% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.22% | 1.34% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSCGX and SGHC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHC has higher volatility (10.20%) compared to DSCGX (4.08%). In terms of maximum drawdown, DSCGX dropped -41.44% vs SGHC's -76.02%.
SGHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSCGX и SGHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор