PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCGX с ODDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSCGX с ODDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSCGX (DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio) and ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) are both funds - DSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Dimensional, while ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index. Over the past 3 years, DSCGX returned 13.70%/yr vs 8.42%/yr for ODDS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSCGX charges 0.32%/yr vs 0.63%/yr for ODDS.

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и ODDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у ODDS с доходностью -15.11%.

DSCGX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.83%
С начала года
9.08%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.94%
3 года*
13.70%
5 лет*
6.21%
10 лет*
10.50%

ODDS

1 день
1.54%
1 месяц
1.79%
С начала года
-15.11%
6 месяцев
-16.51%
1 год
-13.52%
3 года*
8.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSCGX и ODDS

2026 (YTD)2025202420232022
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		9.08%5.94%13.86%21.25%-5.37%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-15.11%16.71%27.61%25.03%-14.96%

Correlation

The correlation between DSCGX and ODDS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.66

The correlation between DSCGX and ODDS shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

Часто сравнивают с DSCGX:
DSCGX с NEAGXDSCGX с NBGNXDSCGX с OPOCXDSCGX с QUASXDSCGX с SMHDSCGX с VIOGDSCGX с OTCFX
Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с SMHODDS с GAMR

Доходность на риск

DSCGX vs. ODDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c ODDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCGXODDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.67

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.81

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.90

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.39

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

-0.68

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCGX vs. ODDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа ODDS равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и ODDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCGXODDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.67

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.30

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и ODDS

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что больше максимальной просадки ODDS в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и ODDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSCGXODDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-35.09%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-35.09%

+24.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-35.09%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-29.20%

+28.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-9.18%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

19.89%

-16.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и ODDS

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 4.08%, в то время как у Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSCGXODDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.92%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

15.83%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

20.42%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

24.87%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

24.87%

-3.10%

Сравнение комиссий DSCGX и ODDS

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ODDS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и ODDS

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ODDS в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.55%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		3.35%2.59%0.56%0.66%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSCGX and ODDS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODDS has higher volatility (4.92%) compared to DSCGX (4.08%). In terms of maximum drawdown, DSCGX dropped -41.44% vs ODDS's -35.09%.

DSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSCGX и ODDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор