PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRXIX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRXIX с DFSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRXIX (DFA LTIP Portfolio) and DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) are both mutual funds - DRXIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Dimensional, while DFSTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DRXIX returned -1.13%/yr vs 10.93%/yr for DFSTX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DRXIX charges 0.13%/yr vs 0.27%/yr for DFSTX.

Доходность

Сравнение доходности DRXIX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA LTIP Portfolio (DRXIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRXIX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции DRXIX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: -1.13% против 10.93% соответственно.

DRXIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.77%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-1.20%
1 год
5.28%
3 года*
-3.62%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
-1.13%

DFSTX

1 день
0.76%
1 месяц
3.51%
С начала года
14.69%
6 месяцев
13.91%
1 год
29.09%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRXIX и DFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRXIX
DFA LTIP Portfolio		0.58%0.80%-8.37%-1.00%-40.20%9.16%26.79%19.35%-8.34%9.58%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		14.69%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Correlation

The correlation between DRXIX and DFSTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

-0.08

The correlation between DRXIX and DFSTX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA LTIP Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с DRXIX:
DRXIX с APOIXDRXIX с DFIVXDRXIX с DISVXDRXIX с EARRXDRXIX с EIRRXDRXIX с IBRIXDRXIX с DFIEX
Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VOODFSTX с VBK

Доходность на риск

DRXIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRXIX
Ранг доходности на риск DRXIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRXIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRXIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRXIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRXIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRXIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRXIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA LTIP Portfolio (DRXIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRXIXDFSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.87

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.73

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

3.42

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

11.58

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRXIX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRXIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа DFSTX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRXIX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRXIXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.87

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.40

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.50

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.50

-0.59

Просадки

Сравнение просадок DRXIX и DFSTX

Максимальная просадка DRXIX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRXIX и DFSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRXIXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-60.99%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.16%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-25.91%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.17%

-25.91%

-25.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.17%

-44.78%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.27%

0.00%

-46.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-8.77%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.69%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DRXIX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA LTIP Portfolio (DRXIX) составляет 3.20%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что DRXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRXIXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.45%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

11.57%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

16.76%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

20.56%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

22.08%

-3.89%

Сравнение комиссий DRXIX и DFSTX

DRXIX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRXIX и DFSTX

Дивидендная доходность DRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности DFSTX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		0.95%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%
DRXIX
DFA LTIP Portfolio		5.87%5.90%4.87%5.88%11.00%6.89%6.86%2.21%3.27%3.01%1.74%0.76%

Часто задаваемые вопросы

DRXIX and DFSTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSTX has higher volatility (4.45%) compared to DRXIX (3.20%). In terms of maximum drawdown, DRXIX dropped -51.17% vs DFSTX's -60.99%.

DFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRXIX и DFSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор