PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA LTIP Portfolio (DRXIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA LTIP Portfolio (DRXIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25239Y8738

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

6 мар. 2012 г.

Категория

Inflation-Protected Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DRXIX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA LTIP Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA LTIP Portfolio (DRXIX) показал доход в -1.30% с начала года и -3.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRXIX составила -1.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DRXIX

С начала года

-1.30%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-8.55%

1 год

-3.80%

3 года

-10.58%

5 лет

-10.12%

10 лет

-1.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRXIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.66%5.82%-2.19%-3.89%-2.39%-1.30%
2024-0.97%-2.78%0.67%-7.02%4.32%1.34%4.18%1.67%3.15%-5.63%0.68%-7.35%-8.37%
20236.51%-3.13%4.27%-0.84%-2.56%0.89%-2.50%-5.27%-8.51%-5.14%9.91%7.16%-0.99%
2022-7.58%-0.18%-3.87%-9.37%-6.83%-8.06%9.10%-5.03%-18.63%1.23%7.62%-5.44%-40.20%
2021-1.68%-6.91%-2.24%2.53%2.47%5.08%4.93%-0.33%-2.57%3.38%5.36%-2.67%6.72%
20208.15%3.13%-0.17%6.45%-1.18%1.28%7.31%-1.57%-0.50%-2.25%3.54%-4.72%20.21%
20193.02%-1.24%5.70%-0.54%5.64%-0.41%1.25%9.99%-3.64%-1.08%1.48%-1.56%19.34%
2018-1.65%-4.30%2.30%0.11%-0.00%1.99%-1.06%0.75%-3.12%-5.99%1.30%0.92%-8.77%
20171.31%1.41%-0.82%0.97%-0.11%-1.49%0.11%3.18%-1.45%0.65%1.61%3.97%9.58%
20163.30%2.97%4.21%0.42%-1.59%5.92%4.00%0.10%-0.08%-2.68%-5.10%-1.08%10.27%
20153.58%-4.15%-1.03%-0.52%-4.18%-3.93%2.61%-2.55%-2.79%2.12%0.23%-2.42%-12.63%
20147.87%0.23%1.02%3.83%4.99%0.90%1.15%3.32%-6.43%3.04%2.21%0.73%24.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DRXIX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DRXIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRXIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRXIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRXIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRXIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRXIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA LTIP Portfolio (DRXIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA LTIP Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.17
  • За 5 лет: -0.48
  • За 10 лет: -0.08
  • За всё время: -0.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA LTIP Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.26$0.36$0.73$0.84$0.82$0.22$0.28$0.29$0.24$0.06$0.33

Дивидендный доход

5.74%4.87%5.88%11.00%6.89%6.86%2.21%3.27%3.01%2.60%0.76%3.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA LTIP Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.26
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.36
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.07$0.73
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.38$0.84
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.72$0.82
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.28
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06
2014$0.23$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA LTIP Portfolio показал максимальную просадку в 52.26%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DFA LTIP Portfolio составляет 48.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.26%6 дек. 2021 г.4626 окт. 2023 г.———
-29.41%11 дек. 2012 г.1855 сент. 2013 г.14896 авг. 2019 г.1674
-22.63%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2624 апр. 2020 г.34
-18.48%5 авг. 2020 г.15618 мар. 2021 г.15527 окт. 2021 г.311
-8.67%29 апр. 2020 г.275 июн. 2020 г.3121 июл. 2020 г.58
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...