Сравнение DRXIX с FFNYX
DRXIX (DFA LTIP Portfolio) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DRXIX charges 0.13%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности DRXIX и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRXIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- -3.81%
- 5 лет*
- -8.91%
- 10 лет*
- -1.18%
FFNYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRXIX и FFNYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRXIX DFA LTIP Portfolio | 0.19% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.93% |
Correlation
The correlation between DRXIX and FFNYX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRXIX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
DRXIX
FFNYX
Сравнение DRXIX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA LTIP Portfolio (DRXIX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRXIX | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRXIX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 2.34 | -2.43 |
Просадки
Сравнение просадок DRXIX и FFNYX
Максимальная просадка DRXIX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRXIX и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRXIX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -0.69% | -50.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.58% | -0.10% | -46.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -0.18% | -20.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRXIX и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRXIX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 1.87% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 1.87% | +18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 1.87% | +16.31% |
Сравнение комиссий DRXIX и FFNYX
DRXIX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRXIX и FFNYX
Дивидендная доходность DRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRXIX DFA LTIP Portfolio | 5.90% | 5.90% | 4.87% | 5.88% | 11.00% | 6.89% | 6.86% | 2.21% | 3.27% | 3.01% | 1.74% | 0.76% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRXIX and FFNYX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRXIX и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор