Сравнение DRXIX с FIPDX
DRXIX (DFA LTIP Portfolio) and FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, DRXIX returned -1.18%/yr vs 2.66%/yr for FIPDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DRXIX charges 0.13%/yr vs 0.05%/yr for FIPDX.
Доходность
Сравнение доходности DRXIX и FIPDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DRXIX уступали акциям FIPDX по среднегодовой доходности: -1.18% против 2.66% соответственно.
DRXIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- -3.81%
- 5 лет*
- -8.91%
- 10 лет*
- -1.18%
FIPDX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам DRXIX и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRXIX DFA LTIP Portfolio | -0.00% | 0.80% | -8.37% | -1.00% | -40.20% | 9.16% | 26.79% | 19.35% | -8.34% | 9.58% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.55% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
Correlation
The correlation between DRXIX and FIPDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between DRXIX and FIPDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRXIX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
DRXIX
FIPDX
Сравнение DRXIX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA LTIP Portfolio (DRXIX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRXIX | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.65 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 7.78 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRXIX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.53 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.19 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.50 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.41 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок DRXIX и FIPDX
Максимальная просадка DRXIX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRXIX и FIPDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRXIX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -14.32% | -36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -1.94% | -7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -4.49% | -16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.17% | -14.32% | -36.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.17% | -14.32% | -36.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.58% | -0.22% | -46.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -4.47% | -15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 0.66% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRXIX и FIPDX
DFA LTIP Portfolio (DRXIX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что DRXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRXIX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 0.90% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 2.28% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 3.36% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 5.97% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 5.37% | +12.81% |
Сравнение комиссий DRXIX и FIPDX
DRXIX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRXIX и FIPDX
Дивидендная доходность DRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности FIPDX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRXIX DFA LTIP Portfolio | 5.90% | 5.90% | 4.87% | 5.88% | 11.00% | 6.89% | 6.86% | 2.21% | 3.27% | 3.01% | 1.74% | 0.76% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.79% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
DRXIX and FIPDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRXIX has higher volatility (3.09%) compared to FIPDX (0.90%). In terms of maximum drawdown, DRXIX dropped -51.17% vs FIPDX's -14.32%.
FIPDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRXIX и FIPDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор