PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRXIX с DFIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRXIX с DFIP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DRXIX (DFA LTIP Portfolio) and DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from Dimensional. Over the past 3 years, DRXIX returned -4.71%/yr vs 3.99%/yr for DFIP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DRXIX charges 0.13%/yr vs 0.11%/yr for DFIP.

Доходность

Сравнение доходности DRXIX и DFIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA LTIP Portfolio (DRXIX) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRXIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у DFIP с доходностью 1.07%.

DRXIX

1 день
-0.19%
1 месяц
1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.96%
1 год
1.74%
3 года*
-4.71%
5 лет*
-9.39%
10 лет*
-1.30%

DFIP

1 день
0.37%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.69%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRXIX и DFIP

2026 (YTD)20252024202320222021
DRXIX
DFA LTIP Portfolio		-0.19%0.80%-8.37%-1.00%-40.20%0.67%
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF		1.07%7.54%1.72%4.07%-12.39%-0.37%

Correlation

The correlation between DRXIX and DFIP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between DRXIX and DFIP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA LTIP Portfolio

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с DRXIX:
DRXIX с APOIXDRXIX с DISVXDRXIX с EARRXDRXIX с FFNYXDRXIX с DFIVXDRXIX с DFSTXDRXIX с EIRRX
Часто сравнивают с DFIP:
DFIP с SCHPDFIP с DFNMDFIP с BOXXDFIP с VTIPDFIP с SCYBDFIP с DFAUDFIP с AVGE

Доходность на риск

DRXIX vs. DFIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRXIX
Ранг доходности на риск DRXIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRXIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRXIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRXIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRXIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRXIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DFIP
Ранг доходности на риск DFIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRXIX c DFIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA LTIP Portfolio (DRXIX) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRXIXDFIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.06

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.59

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

1.80

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

5.28

-4.73

DRXIX vs. DFIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRXIX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа DFIP равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRXIX и DFIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRXIX и DFIP

Максимальная просадка DRXIX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки DFIP в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRXIX и DFIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRXIXDFIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-14.96%

-36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-2.06%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-4.82%

-15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.69%

-0.87%

-45.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.51%

-6.87%

-13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

0.70%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DRXIX и DFIP

DFA LTIP Portfolio (DRXIX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что DRXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRXIXDFIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.36%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

2.55%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

3.51%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

6.79%

+13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

6.79%

+11.39%

Сравнение комиссий DRXIX и DFIP

DRXIX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии DFIP в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRXIX и DFIP

Дивидендная доходность DRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности DFIP в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF		4.65%4.70%3.69%3.68%5.97%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRXIX
DFA LTIP Portfolio		5.91%5.90%4.87%5.88%11.00%6.89%6.86%2.21%3.27%3.01%1.74%0.76%

Часто задаваемые вопросы

DRXIX and DFIP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRXIX has higher volatility (2.83%) compared to DFIP (1.36%). In terms of maximum drawdown, DRXIX dropped -51.17% vs DFIP's -14.96%.

DFIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRXIX и DFIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор