Сравнение DRX.TO с EME
DRX.TO (ADF Group Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DRX.TO in Metal Fabrication, EME in Engineering & Construction. Over the past 10 years, DRX.TO returned 18.00%/yr vs 34.77%/yr for EME. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRX.TO и EME
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRX.TO торгуется в CAD, в то время как EME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRX.TO показывает доходность 62.66%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 37.55%. За последние 10 лет акции DRX.TO уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 18.00% против 34.77% соответственно.
DRX.TO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 50.71%
- С начала года
- 62.66%
- 6 месяцев
- 82.03%
- 1 год
- 80.09%
- 3 года*
- 64.52%
- 5 лет*
- 55.00%
- 10 лет*
- 18.00%
EME
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 77.71%
- 3 года*
- 69.86%
- 5 лет*
- 50.18%
- 10 лет*
- 34.77%
Сравнение доходности по годам DRX.TO и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 62.66% | -4.88% | 41.10% | 231.76% | 31.96% | 9.42% | 16.92% | 28.41% | -51.53% | -25.31% |
EME EMCOR Group, Inc. | 37.55% | 28.89% | 129.16% | 42.56% | 24.21% | 39.86% | 3.95% | 39.20% | -20.52% | 8.23% |
Correlation
The correlation between DRX.TO and EME is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.10 |
The correlation between DRX.TO and EME shifts across timeframes, from 0.10 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRX.TO:
CA$426.87M
EME:
$37.08B
DRX.TO:
CA$1.16
EME:
$29.65
DRX.TO:
12.89
EME:
27.76
DRX.TO:
0.24
EME:
0.65
DRX.TO:
1.26
EME:
2.09
DRX.TO:
2.18
EME:
9.59
DRX.TO:
CA$302.47M
EME:
$17.75B
DRX.TO:
CA$70.78M
EME:
$3.47B
DRX.TO:
CA$48.68M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRX.TO vs. EME — Ранг доходности на риск
DRX.TO
EME
Сравнение DRX.TO c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRX.TO | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.20 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 7.67 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRX.TO и EME
Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки EME в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRX.TO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -63.47% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.86% | -24.40% | -7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.49% | -37.35% | -37.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.49% | -37.35% | -37.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.60% | -44.47% | -37.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.36% | -10.33% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.68% | -13.88% | -47.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.54% | 10.17% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRX.TO и EME
ADF Group Inc. (DRX.TO) имеет более высокую волатильность в 29.23% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRX.TO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.23% | 10.87% | +18.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.71% | 26.74% | +21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 38.78% | +27.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.76% | 34.18% | +25.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.52% | 33.73% | +23.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRX.TO и EME
Дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности EME в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 0.27% | 0.43% | 0.31% | 0.29% | 0.95% | 1.24% | 1.34% | 1.54% | 1.94% | 0.93% | 0.69% | 0.68% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRX.TO и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADF Group Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRX.TO и EME
DRX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
DRX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
DRX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
DRX.TO and EME have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRX.TO и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор