PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с NETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с NETL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while NETL tracks the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRV returned -15.28%/yr vs 1.33%/yr for NETL. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.60%/yr for NETL.

Доходность

Сравнение доходности DRV и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 10.34%.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

NETL

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и NETL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-26.82%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		10.34%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%

Correlation

The correlation between DRV and NETL is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

-0.86

The correlation between DRV and NETL shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

NETLease Corporate Real Estate ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с AMTNETL с VICINETL с ONETL с PLD

Доходность на риск

DRV vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVNETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.86

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.26

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.27

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

3.99

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа NETL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и NETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVNETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.86

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.07

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.20

-0.87

Просадки

Сравнение просадок DRV и NETL

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и NETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVNETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-51.48%

-48.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-9.16%

-20.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-19.30%

-51.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-30.74%

-42.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-3.68%

-96.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-11.65%

-86.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

2.91%

+10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и NETL

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVNETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

3.66%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

9.66%

+19.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

13.57%

+26.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

17.94%

+38.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

25.92%

+36.73%

Сравнение комиссий DRV и NETL

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NETL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и NETL

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности NETL в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.83%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRV and NETL have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to NETL (3.66%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs NETL's -51.48%.

On 5-year performance, NETL leads with 1.33% vs -15.28% for DRV. On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NETL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NETL has performed better with a 1.33% return vs -15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

NETL has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.56% for DRV.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. They also come from different issuers: Direxion and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.60% for NETL.

NETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и NETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор