PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с THNQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 10.93%/yr vs 17.90%/yr for THNQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у THNQ с доходностью 44.05%.

DRUP

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

THNQ

1 день
-2.20%
1 месяц
22.90%
С начала года
44.05%
6 месяцев
40.99%
1 год
79.25%
3 года*
37.91%
5 лет*
17.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-3.24%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%31.43%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		44.05%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%

Correlation

The correlation between DRUP and THNQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.85

The correlation between DRUP and THNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRUP и THNQ

Секторы
DRUP
THNQ

Технологии

55.8%
71.6%

Здравоохранение

20.8%
5.6%

Коммуникационные услуги

19.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

1.3%
9.2%

Финансовые услуги

1.2%
1.3%

Промышленность

1.1%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRUP
55.8%
THNQ
71.6%

Здравоохранение

DRUP
20.8%
THNQ
5.6%

Коммуникационные услуги

DRUP
19.8%
THNQ
10.3%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.3%
THNQ
9.2%

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
THNQ
1.3%

Промышленность

DRUP
1.1%
THNQ
1.1%

Сырьевые материалы

DRUP

-

THNQ

-

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

THNQ

-

Энергетика

DRUP

-

THNQ

-

Недвижимость

DRUP

-

THNQ
0.9%

Коммунальные услуги

DRUP

-

THNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOO
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo

Доходность на риск

DRUP vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPTHNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
3.01

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.58

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

4.33

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

14.31

-13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа THNQ равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPTHNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.01

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.83

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DRUP и THNQ

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и THNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-50.56%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-18.39%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-29.88%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-50.56%

+19.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-2.20%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-15.07%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

5.56%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и THNQ

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 7.48%, в то время как у ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.50%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

20.69%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

26.47%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

29.09%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

28.66%

-5.43%

Сравнение комиссий DRUP и THNQ

DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии THNQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и THNQ

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and THNQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (8.50%) compared to DRUP (7.48%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs THNQ's -50.56%.

On 5-year performance, THNQ leads with 17.90% vs 10.93% for DRUP. On fees, DRUP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 17.90% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRUP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for THNQ.

THNQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for DRUP.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while THNQ is Technology Equities. DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.68% for THNQ.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и THNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор