PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRUP с GRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

DRUP и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRUP - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DRUP и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRUP и GRNY

2026 (YTD)20252024
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-17.49%18.18%-0.06%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью -2.95%.

DRUP

1 день
0.67%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-16.22%
1 год
5.85%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с SPYDRUP с QQQDRUP с ARKKDRUP с GARPDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с VOO
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий DRUP и GRNY

DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Доходность на риск

DRUP vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.26

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.86

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.41

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

7.89

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.26

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между DRUP и GRNY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и GRNY

Ни DRUP, ни GRNY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRUP и GRNY

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

DRUPGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-24.18%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-13.36%

-9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.91%

-8.39%

-11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.33%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

4.08%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и GRNY

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRUPGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.27%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

14.35%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

24.51%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

24.00%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

24.00%

-0.84%