Сравнение DRUP с GARY
DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DRUP is passively managed, while GARY is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
DRUP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -4.04%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRUP и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -4.04% | -0.81% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between DRUP and GARY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUP vs. GARY — Ранг доходности на риск
DRUP
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRUP c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUP | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUP и GARY
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUP | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -10.28% | -21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -5.64% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -1.93% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUP | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 21.74% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 21.74% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 21.74% | +1.43% |
Сравнение комиссий DRUP и GARY
DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и GARY
DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRUP and GARY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRUP is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRUP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
GARY has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for DRUP.
They also come from different issuers: GraniteShares and Mango. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для DRUP и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор