PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с DLN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 8.45%/yr vs 12.34%/yr for DLN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.74%.

DRUP

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-2.26%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.43%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.34%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и DLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-10.63%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.74%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%8.87%

Correlation

The correlation between DRUP and DLN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.70

Over the past year, the correlation between DRUP and DLN has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRUP и DLN

Секторы
DRUP
DLN

Технологии

60.3%
22.8%

Здравоохранение

18.6%
12.6%

Коммуникационные услуги

17.7%
7.5%

Финансовые услуги

1.2%
17.4%

Промышленность

1.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

1.1%
4.9%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

8.9%

Энергетика

-

7.9%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

5.5%

Технологии

DRUP
60.3%
DLN
22.8%

Здравоохранение

DRUP
18.6%
DLN
12.6%

Коммуникационные услуги

DRUP
17.7%
DLN
7.5%

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
DLN
17.4%

Промышленность

DRUP
1.1%
DLN
7.8%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.1%
DLN
4.9%

Сырьевые материалы

DRUP

-

DLN
1.0%

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

DLN
8.9%

Энергетика

DRUP

-

DLN
7.9%

Недвижимость

DRUP

-

DLN
3.9%

Коммунальные услуги

DRUP

-

DLN
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOO
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

DRUP vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 88
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRUPDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.28

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.26

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.37

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

14.09

-14.33

DRUP vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRUP и DLN

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-57.84%

+26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-6.10%

-17.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-13.71%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-16.26%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-1.31%

-11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.50%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

1.45%

+8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и DLN

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

2.70%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

6.99%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

9.01%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

13.26%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

16.14%

+7.07%

Сравнение комиссий DRUP и DLN

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и DLN

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.80%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and DLN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRUP has higher volatility (8.40%) compared to DLN (2.70%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs DLN's -57.84%.

On 5-year performance, DLN leads with 12.34% vs 8.45% for DRUP. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DLN has performed better with a 12.34% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

DLN has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for DRUP.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while DLN is Large Cap Value Equities. DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор