Сравнение DRUP с BAMU
DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. DRUP is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, DRUP returned -0.34% vs 2.87% for BAMU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DRUP charges 0.60%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
DRUP
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRUP и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -10.33% | 18.18% | 23.11% | 20.44% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between DRUP and BAMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between DRUP and BAMU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUP vs. BAMU — Ранг доходности на риск
DRUP
BAMU
Сравнение DRUP c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUP | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.41 | -1.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 24.37 | -24.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 96.52 | -96.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUP и BAMU
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUP | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -0.36% | -30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -0.12% | -23.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | 0.00% | -12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -0.02% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 0.03% | +9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и BAMU
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUP | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 0.09% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 0.39% | +16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 0.58% | +19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 0.87% | +21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 0.87% | +22.35% |
Сравнение комиссий DRUP и BAMU
DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и BAMU
DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DRUP and BAMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRUP has higher volatility (8.52%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -0.34% for DRUP. On fees, DRUP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRUP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for DRUP.
DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRUP и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор