PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DRUG с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности DRUG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRUG и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
DRUG
Bright Minds Biosciences Inc		-8.10%116.66%2,418.88%-61.35%-76.66%-41.30%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, DRUG показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

DRUG

1 день
-1.71%
1 месяц
-13.39%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
23.76%
1 год
98.62%
3 года*
219.43%
5 лет*
21.80%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bright Minds Biosciences Inc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DRUG:
DRUG с TNXPDRUG с NVDADRUG с QQQDRUG с SLV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DRUG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUG
Ранг доходности на риск DRUG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUG^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.92

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.41

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.41

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

6.61

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUG на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUG^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.92

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.61

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.46

-0.43

Корреляция

Корреляция между DRUG и ^GSPC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DRUG и ^GSPC

Максимальная просадка DRUG за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUG и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DRUG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.68%

-56.78%

-40.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.10%

-12.14%

-21.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.68%

-25.43%

-72.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.28%

-5.78%

-19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.63%

-10.75%

-49.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.97%

2.60%

+13.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUG и ^GSPC

Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DRUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRUG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.61%

5.37%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.40%

9.55%

+39.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.18%

18.33%

+55.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

662.78%

16.90%

+645.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

660.68%

18.05%

+642.63%