Сравнение DRUG с MNPR
DRUG (Bright Minds Biosciences Inc) and MNPR (Monopar Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DRUG returned 26.80%/yr vs 15.47%/yr for MNPR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRUG и MNPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUG показывает доходность -4.64%, что значительно выше, чем у MNPR с доходностью -7.26%.
DRUG
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 171.01%
- 3 года*
- 193.95%
- 5 лет*
- 26.80%
- 10 лет*
- —
MNPR
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -21.54%
- 1 год
- 88.60%
- 3 года*
- 130.42%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRUG и MNPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRUG Bright Minds Biosciences Inc | -4.64% | 116.66% | 2,418.88% | -61.35% | -76.66% | -41.30% |
MNPR Monopar Therapeutics Inc. | -7.26% | 196.82% | 1,193.36% | -85.65% | -26.17% | -52.51% |
Correlation
The correlation between DRUG and MNPR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between DRUG and MNPR shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRUG:
$713.68M
MNPR:
$516.88M
DRUG:
-$3.48
MNPR:
-$532.10
DRUG:
2.31
MNPR:
0.00
DRUG:
$0.00
MNPR:
$0.00
DRUG:
-$20.13K
MNPR:
$0.00
DRUG:
-$31.36M
MNPR:
-$5.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUG vs. MNPR — Ранг доходности на риск
DRUG
MNPR
Сравнение DRUG c MNPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) и Monopar Therapeutics Inc. (MNPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRUG | MNPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | 1.75 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 2.91 | +10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRUG | MNPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.11 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.05 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.04 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DRUG и MNPR
Максимальная просадка DRUG за все время составила -97.68%, примерно равная максимальной просадке MNPR в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUG и MNPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUG | MNPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -98.93% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -50.89% | +22.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.98% | -71.07% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.68% | -95.54% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -55.14% | +32.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.03% | -80.41% | +21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 30.53% | -17.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUG и MNPR
Текущая волатильность для Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) составляет 19.47%, в то время как у Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) волатильность равна 24.28%. Это указывает на то, что DRUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUG | MNPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.47% | 24.28% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 43.75% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.13% | 80.78% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 662.71% | 295.98% | +366.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 649.79% | 264.98% | +384.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUG и MNPR
Ни DRUG, ни MNPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRUG и MNPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bright Minds Biosciences Inc и Monopar Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRUG and MNPR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNPR has higher volatility (24.28%) compared to DRUG (19.47%). In terms of maximum drawdown, DRUG dropped -97.68% vs MNPR's -98.93%.
DRUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRUG и MNPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор