Сравнение DRUG с SPRO
DRUG (Bright Minds Biosciences Inc) and SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DRUG returned 27.25%/yr vs -35.83%/yr for SPRO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRUG и SPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUG показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у SPRO с доходностью -32.62%.
DRUG
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 24.09%
- 6 месяцев
- -17.44%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- 199.07%
- 3 года*
- 164.75%
- 5 лет*
- 27.25%
- 10 лет*
- —
SPRO
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -43.32%
- 6 месяцев
- -34.58%
- С начала года
- -32.62%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRUG и SPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRUG Bright Minds Biosciences Inc | -4.88% | 116.66% | 2,418.88% | -61.35% | -76.66% | -39.45% |
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | -32.62% | 126.21% | -29.93% | -15.03% | -89.19% | 0.88% |
Correlation
The correlation between DRUG and SPRO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between DRUG and SPRO shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRUG:
$576.14M
SPRO:
$90.91M
DRUG:
-CA$3.37
SPRO:
$0.39
DRUG:
3.24
SPRO:
1.70
DRUG:
CA$0.00
SPRO:
$54.77M
DRUG:
-CA$20.13K
SPRO:
$54.51M
DRUG:
-CA$31.36M
SPRO:
$12.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUG vs. SPRO — Ранг доходности на риск
DRUG
SPRO
Сравнение DRUG c SPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) и Spero Therapeutics, Inc. (SPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUG | SPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.93 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | -0.77 | +6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | -2.47 | +14.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUG и SPRO
Максимальная просадка DRUG за все время составила -97.68%, примерно равная максимальной просадке SPRO в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUG и SPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUG | SPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -97.46% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -47.32% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.98% | -68.89% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.68% | -97.13% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.66% | -92.89% | +70.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.35% | -62.64% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 14.76% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUG и SPRO
Текущая волатильность для Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) составляет 18.30%, в то время как у Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) волатильность равна 39.93%. Это указывает на то, что DRUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUG | SPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 39.93% | -21.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.56% | 53.19% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.85% | 63.45% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 663.03% | 152.34% | +510.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 642.54% | 124.77% | +517.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUG и SPRO
Ни DRUG, ни SPRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRUG и SPRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bright Minds Biosciences Inc и Spero Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRUG and SPRO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRO has higher volatility (39.93%) compared to DRUG (18.30%). In terms of maximum drawdown, DRUG dropped -97.68% vs SPRO's -97.46%.
DRUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRUG и SPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор