PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUG с SPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRUG с SPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRUG (Bright Minds Biosciences Inc) and SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DRUG returned 26.80%/yr vs -27.74%/yr for SPRO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRUG и SPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) и Spero Therapeutics, Inc. (SPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUG показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у SPRO с доходностью 20.17%.

DRUG

1 день
-3.07%
1 месяц
-10.62%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
0.49%
1 год
171.01%
3 года*
193.95%
5 лет*
26.80%
10 лет*
—

SPRO

1 день
-1.06%
1 месяц
12.00%
С начала года
20.17%
6 месяцев
22.81%
1 год
6.06%
3 года*
15.44%
5 лет*
-27.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUG и SPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
DRUG
Bright Minds Biosciences Inc		-4.64%116.66%2,418.88%-61.35%-76.66%-41.30%
SPRO
Spero Therapeutics, Inc.		20.17%126.21%-29.93%-15.03%-89.19%3.69%

Correlation

The correlation between DRUG and SPRO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.10

The correlation between DRUG and SPRO shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRUG:

$713.68M

SPRO:

$160.39M

EPS

DRUG:

-$3.48

SPRO:

$0.39

Коэффициент P/B

DRUG:

2.31

SPRO:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

DRUG:

$0.00

SPRO:

$54.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

DRUG:

-$20.13K

SPRO:

$54.51M

EBITDA (12 мес.)

DRUG:

-$31.36M

SPRO:

$12.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bright Minds Biosciences Inc

Spero Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с DRUG:
DRUG с TNXPDRUG с NVDADRUG с QQQDRUG с ^GSPCDRUG с SLVDRUG с AENTDRUG с MNPR
Часто сравнивают с SPRO:
SPRO с FOOD.TOSPRO с TQQQSPRO с SPRXSPRO с BNTCSPRO с TLSASPRO с CRNCSPRO с ARQT

Доходность на риск

DRUG vs. SPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUG
Ранг доходности на риск DRUG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPRO
Ранг доходности на риск SPRO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUG c SPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) и Spero Therapeutics, Inc. (SPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUGSPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.12

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.53

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.00

0.15

+5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

0.27

+13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUG vs. SPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUG на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SPRO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUG и SPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUGSPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.12

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.12

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DRUG и SPRO

Максимальная просадка DRUG за все время составила -97.68%, примерно равная максимальной просадке SPRO в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUG и SPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUGSPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.68%

-97.46%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.69%

-39.80%

+11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.98%

-68.89%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.68%

-97.13%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.47%

-87.31%

+64.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.03%

-62.29%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

22.79%

-10.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUG и SPRO

Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) имеет более высокую волатильность в 19.47% по сравнению с Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) с волатильностью 17.76%. Это указывает на то, что DRUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUGSPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.47%

17.76%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.83%

32.23%

+14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.13%

52.43%

+19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

662.71%

151.57%

+511.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

649.79%

124.80%

+524.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUG и SPRO

Ни DRUG, ни SPRO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRUG и SPRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bright Minds Biosciences Inc и Spero Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M202220232024202520260
258.00K
(DRUG) Общая выручка
(SPRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DRUG and SPRO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRUG has higher volatility (19.47%) compared to SPRO (17.76%). In terms of maximum drawdown, DRUG dropped -97.68% vs SPRO's -97.46%.

DRUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUG и SPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор