Сравнение DRUG с SPRO
DRUG (Bright Minds Biosciences Inc) and SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DRUG returned 22.87%/yr vs -32.42%/yr for SPRO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRUG и SPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUG показывает доходность -15.15%, что значительно ниже, чем у SPRO с доходностью -9.87%.
DRUG
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -20.69%
- С начала года
- -15.15%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- 136.50%
- 3 года*
- 182.11%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- —
SPRO
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- -27.08%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- -32.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRUG и SPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRUG Bright Minds Biosciences Inc | -15.15% | 116.66% | 2,418.88% | -61.35% | -76.66% | -39.45% |
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | -9.87% | 126.21% | -29.93% | -15.03% | -89.19% | 0.88% |
Correlation
The correlation between DRUG and SPRO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
DRUG:
$635.04M
SPRO:
$120.29M
DRUG:
-CA$3.48
SPRO:
$0.39
DRUG:
2.93
SPRO:
2.27
DRUG:
CA$0.00
SPRO:
$54.77M
DRUG:
-CA$20.13K
SPRO:
$54.51M
DRUG:
-CA$31.36M
SPRO:
$12.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUG vs. SPRO — Ранг доходности на риск
DRUG
SPRO
Сравнение DRUG c SPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) и Spero Therapeutics, Inc. (SPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUG | SPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.68 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | -1.17 | +10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUG и SPRO
Максимальная просадка DRUG за все время составила -97.68%, примерно равная максимальной просадке SPRO в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUG и SPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUG | SPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -97.46% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -39.80% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.98% | -68.89% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.68% | -97.13% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.01% | -90.48% | +59.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.71% | -62.45% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 23.21% | -8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUG и SPRO
Текущая волатильность для Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) составляет 19.07%, в то время как у Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) волатильность равна 32.88%. Это указывает на то, что DRUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUG | SPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.07% | 32.88% | -13.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.88% | 45.27% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.38% | 58.58% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 662.99% | 152.13% | +510.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 646.13% | 124.86% | +521.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUG и SPRO
Ни DRUG, ни SPRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRUG и SPRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bright Minds Biosciences Inc и Spero Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRUG and SPRO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRO has higher volatility (32.88%) compared to DRUG (19.07%). In terms of maximum drawdown, DRUG dropped -97.68% vs SPRO's -97.46%.
DRUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRUG и SPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор