Сравнение DRUG с AENT
DRUG (Bright Minds Biosciences Inc) and AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) are both stocks. DRUG operates in Biotechnology (Healthcare), while AENT operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, DRUG returned 26.80%/yr vs -10.63%/yr for AENT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRUG и AENT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUG показывает доходность -4.64%, что значительно выше, чем у AENT с доходностью -31.44%.
DRUG
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 171.01%
- 3 года*
- 193.95%
- 5 лет*
- 26.80%
- 10 лет*
- —
AENT
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -25.74%
- С начала года
- -31.44%
- 6 месяцев
- -19.59%
- 1 год
- 56.50%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRUG и AENT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRUG Bright Minds Biosciences Inc | -4.64% | 116.66% | 2,418.88% | -61.35% | -76.66% | -40.76% |
AENT Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | -31.44% | -10.82% | 876.08% | -90.88% | 3.98% | 0.41% |
Correlation
The correlation between DRUG and AENT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
DRUG:
$713.68M
AENT:
$281.64B
DRUG:
-$3.48
AENT:
$0.00
DRUG:
2.31
AENT:
2.35K
DRUG:
$0.00
AENT:
$1.11B
DRUG:
-$20.13K
AENT:
$150.69M
DRUG:
-$31.36M
AENT:
$46.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUG vs. AENT — Ранг доходности на риск
DRUG
AENT
Сравнение DRUG c AENT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRUG | AENT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | 1.26 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 3.52 | +10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRUG | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.71 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.12 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.12 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок DRUG и AENT
Максимальная просадка DRUG за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки AENT в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUG и AENT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUG | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -92.91% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -45.20% | +16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.98% | -81.85% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.68% | -92.91% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -47.24% | +24.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.03% | -40.30% | -18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 16.09% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUG и AENT
Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) имеют волатильность 19.47% и 19.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUG | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.47% | 19.92% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 50.54% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.13% | 82.65% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 662.71% | 91.11% | +571.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 649.79% | 89.39% | +560.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUG и AENT
Ни DRUG, ни AENT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRUG и AENT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bright Minds Biosciences Inc и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRUG and AENT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AENT has higher volatility (19.92%) compared to DRUG (19.47%). In terms of maximum drawdown, DRUG dropped -97.68% vs AENT's -92.91%.
DRUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRUG и AENT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор