Сравнение DRTHX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
DRTHX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 мар. 1972 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DRTHX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRTHX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRTHX BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund | -5.88% | 15.96% | 39.07% | 24.01% | -23.10% | 26.71% | 24.21% | 34.01% | -4.54% | 15.01% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DRTHX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DRTHX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.72% против 19.12% соответственно.
DRTHX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.72%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRTHX и PAGRX
DRTHX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
DRTHX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
DRTHX
PAGRX
Сравнение DRTHX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRTHX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.74 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.49 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.21 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 16.28 | -10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRTHX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.74 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DRTHX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRTHX и PAGRX
Дивидендная доходность DRTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRTHX BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund | 11.30% | 10.63% | 17.93% | 3.41% | 12.94% | 4.19% | 3.13% | 2.31% | 4.74% | 26.74% | 5.37% | 15.21% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок DRTHX и PAGRX
Максимальная просадка DRTHX за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRTHX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRTHX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -55.87% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -13.80% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -36.52% | +8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -38.01% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -5.77% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -10.09% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.73% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRTHX и PAGRX
Текущая волатильность для BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) составляет 5.68%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DRTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRTHX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.77% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 13.91% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 25.69% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 24.53% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 24.49% | -6.07% |