PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSVX с RYSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRSVX с RYSEX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

DRSVX (Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund) and RYSEX (Royce Special Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DRSVX returned 10.07%/yr vs 9.13%/yr for RYSEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DRSVX charges 1.28%/yr vs 1.20%/yr for RYSEX.

Доходность

Сравнение доходности DRSVX и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund (DRSVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRSVX показывает доходность 22.39%, а RYSEX немного ниже – 22.10%. За последние 10 лет акции DRSVX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 10.07% против 9.13% соответственно.

DRSVX

1 день
-0.39%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
22.39%
С начала года
22.39%
1 год
31.22%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.07%
10 лет*
10.07%

RYSEX

1 день
0.29%
1 месяц
2.21%
6 месяцев
22.10%
С начала года
22.10%
1 год
29.46%
3 года*
10.91%
5 лет*
8.13%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRSVX и RYSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRSVX
Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund		22.39%7.88%3.48%16.49%-3.94%31.23%-1.97%22.52%-16.58%7.52%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		22.10%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%12.73%-9.96%7.13%

Correlation

The correlation between DRSVX and RYSEX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2003 г.

0.91

The correlation between DRSVX and RYSEX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund

Royce Special Equity Fund

Часто сравнивают с DRSVX:
DRSVX с VESMXDRSVX с NSDVXDRSVX с TSLTXDRSVX с VRTVXDRSVX с VSCAXDRSVX с VSMVXDRSVX с ARSMX
Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с WMICXRYSEX с RYVVXRYSEX с PFFDRYSEX с VOORYSEX с VSIAXRYSEX с AVUV

Доходность на риск

DRSVX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSVX
Ранг доходности на риск DRSVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSVX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund (DRSVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRSVXRYSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.20

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.36

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.87

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

12.21

-2.17

DRSVX vs. RYSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSVX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSEX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSVX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRSVX и RYSEX

Максимальная просадка DRSVX за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSVX и RYSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRSVXRYSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-43.25%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.20%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-23.03%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-23.03%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.46%

-32.13%

-15.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.50%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-6.34%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.59%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSVX и RYSEX

Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund (DRSVX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что DRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRSVXRYSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.96%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

9.36%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

14.59%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

16.40%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

17.37%

+5.86%

Сравнение комиссий DRSVX и RYSEX

DRSVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSVX и RYSEX

Дивидендная доходность DRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности RYSEX в 10.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRSVX
Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund		0.79%0.97%25.59%11.12%11.47%15.14%0.77%3.45%9.93%3.39%2.55%13.22%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		10.12%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%

Часто задаваемые вопросы

DRSVX and RYSEX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRSVX has higher volatility (4.39%) compared to RYSEX (3.96%). In terms of maximum drawdown, DRSVX dropped -54.75% vs RYSEX's -43.25%.

RYSEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRSVX и RYSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор