PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSVX с TSLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRSVX с TSLTX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

DRSVX (Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, DRSVX returned 10.07%/yr vs 9.77%/yr for TSLTX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DRSVX charges 1.28%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.

Доходность

Сравнение доходности DRSVX и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund (DRSVX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRSVX показывает доходность 22.39%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 26.89%.

DRSVX

1 день
-0.39%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
22.39%
С начала года
22.39%
1 год
31.22%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.07%
10 лет*
10.07%

TSLTX

1 день
-1.06%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
26.89%
С начала года
26.89%
1 год
41.01%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRSVX и TSLTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRSVX
Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund		22.39%7.88%3.48%16.49%-3.94%31.23%-1.97%22.52%-15.69%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		26.89%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%

Correlation

The correlation between DRSVX and TSLTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.95

The correlation between DRSVX and TSLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund

Transamerica Small Cap Value

Часто сравнивают с DRSVX:
DRSVX с VESMXDRSVX с NSDVXDRSVX с VRTVXDRSVX с VSCAXDRSVX с VSMVXDRSVX с ARSMXDRSVX с PMJIX
Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с SWPPXTSLTX с TSLATSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с XMMO

Доходность на риск

DRSVX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSVX
Ранг доходности на риск DRSVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSVX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund (DRSVX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRSVXTSLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.60

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.65

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.56

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

18.49

-8.46

DRSVX vs. TSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSVX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLTX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSVX и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRSVX и TSLTX

Максимальная просадка DRSVX за все время составила -54.75%, примерно равная максимальной просадке TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSVX и TSLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRSVXTSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-55.58%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-7.73%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-26.62%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-55.58%

+29.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-14.41%

+13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-28.33%

+20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.32%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSVX и TSLTX

Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund (DRSVX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеют волатильность 4.39% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRSVXTSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.61%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

11.31%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

16.58%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

50.01%

-29.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

43.41%

-20.18%

Сравнение комиссий DRSVX и TSLTX

DRSVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSVX и TSLTX

Дивидендная доходность DRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности TSLTX в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRSVX
Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund		0.79%0.97%25.59%11.12%11.47%15.14%0.77%3.45%9.93%3.39%2.55%13.22%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.24%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DRSVX and TSLTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLTX has higher volatility (4.61%) compared to DRSVX (4.39%). In terms of maximum drawdown, DRSVX dropped -54.75% vs TSLTX's -55.58%.

TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRSVX и TSLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор