- ISIN
- US92046L6508
- CUSIP
- 92046L650
- Эмитент
- Foundry
- Дата выпуска
- 31 дек. 2003 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRSVX
Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund (DRSVX) прибавил 19.3% с начала года. Текущая цена акции DRSVX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRSVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,500.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund (DRSVX) показал доход в 19.31% с начала года и 35.72% за последние 12 месяцев.
Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 20.20%
- 1 год
- 35.72%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 9.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность DRSVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DRSVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.90% | 3.82% | -3.82% | 8.95% | 0.78% | 1.81% | 19.31% | ||||||
| 2025 | 3.00% | -3.52% | -4.91% | -3.30% | 2.61% | 4.05% | 1.57% | 8.24% | 0.05% | -3.43% | 2.57% | 1.50% | 7.88% |
| 2024 | -2.76% | 3.08% | 6.12% | -3.79% | 5.77% | -3.94% | 9.19% | -2.60% | -2.46% | -3.00% | 8.42% | -8.79% | 3.48% |
| 2023 | 7.23% | -2.06% | -5.95% | -1.64% | -0.71% | 8.21% | 6.74% | -2.08% | -3.34% | -5.08% | 5.85% | 9.94% | 16.49% |
| 2022 | -4.33% | 1.77% | 0.30% | -6.17% | 3.93% | -10.77% | 10.38% | -2.58% | -9.28% | 15.75% | 7.11% | -6.55% | -3.94% |
| 2021 | 2.22% | 10.40% | 7.49% | 3.63% | 3.27% | -4.24% | -1.98% | 1.15% | -1.57% | 4.22% | -1.57% | 5.44% | 31.23% |
Метрики бенчмарка
Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 6.89%, beta of 1.01, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2004.
- This fund captured 94.72% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -25.19%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This fund generated an annualized alpha of 6.89% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.52, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.89%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 94.72%
- Участие в снижении
- -25.19%
Комиссия
Комиссия DRSVX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRSVX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund (DRSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $4.51 | $2.37 | $2.33 | $3.57 | $0.16 | $0.73 | $1.78 | $0.81 | $0.58 | $2.40 |
Дивидендный доход | 0.81% | 0.97% | 25.59% | 11.12% | 11.47% | 15.14% | 0.77% | 3.45% | 9.93% | 3.39% | 2.55% | 13.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.51 | $4.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $2.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $3.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 439 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.75%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 8mo | 3y 4moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -47.46%март 2020 г. | 1y 7mo | 9mo 19d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.70%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.81%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.83%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 17d | 1y 1moиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| DRSVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.75% | -9.10% | -45.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -1.13% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRSVX
Добавьте Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRSVX