PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund (DRSVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92046L6508

CUSIP

92046L650

Эмитент

Foundry

Дата выпуска

31 дек. 2003 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DRSVX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund (DRSVX) показал доход в -6.24% с начала года и -27.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRSVX составила -2.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DRSVX

С начала года

-6.24%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

-30.75%

1 год

-27.42%

3 года

-8.78%

5 лет

1.74%

10 лет

-2.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.00%-3.52%-4.91%-3.30%2.61%-6.24%
2024-2.76%3.08%6.12%-3.79%5.77%-3.94%9.19%-2.60%-2.46%-3.00%8.42%-26.15%-16.21%
20237.23%-2.06%-5.95%-1.64%-0.71%8.21%6.74%-2.07%-3.34%-5.08%5.85%0.00%5.95%
2022-4.33%1.77%0.30%-6.17%3.93%-10.77%10.38%-2.58%-9.28%15.75%7.11%-15.51%-13.14%
20212.22%10.40%7.49%3.63%3.27%-4.24%-1.98%1.15%-1.57%4.22%-1.57%-8.00%14.50%
2020-5.64%-10.61%-24.86%14.39%2.66%0.95%3.69%3.26%-4.32%2.93%16.38%6.32%-1.97%
201911.53%3.49%-3.67%4.91%-9.21%7.36%0.29%-6.59%4.65%2.65%3.70%1.01%19.86%
20181.30%-5.64%1.32%-0.82%4.51%0.17%3.09%1.09%-1.80%-9.72%1.63%-19.71%-24.19%
20170.09%1.00%-0.69%1.44%-3.05%3.05%-0.56%-1.81%5.41%1.50%2.76%-4.45%4.37%
2016-7.10%3.08%7.75%2.24%1.82%-0.67%5.36%1.03%-0.73%-0.05%10.54%1.56%26.53%
2015-3.14%5.68%1.54%-0.89%1.12%-0.84%-2.78%-4.51%-2.89%6.31%2.06%-15.74%-14.88%
2014-3.71%4.44%2.13%-1.49%0.47%4.55%-5.09%4.03%-5.49%4.05%0.04%-7.79%-4.82%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DRSVX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DRSVX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRSVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund (DRSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.86
  • За 5 лет: 0.07
  • За 10 лет: -0.09
  • За всё время: 0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 27.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.52$4.52$2.37$2.33$3.57$0.16$0.73$1.78$0.81$0.58$2.40$2.31

Дивидендный доход

27.30%25.60%11.12%11.47%15.14%0.77%3.45%9.93%3.39%2.55%13.22%10.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.52$4.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.37$2.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.33$2.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.57$3.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.78$1.78
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.40$2.40
2014$2.31$2.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 439 торговых сессий.

Текущая просадка Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund составляет 38.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.87%18 июл. 2007 г.4139 мар. 2009 г.4392 дек. 2010 г.852
-53.3%22 авг. 2018 г.39823 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.639
-46.1%17 нояб. 2021 г.8508 апр. 2025 г.———
-36.09%27 дек. 2013 г.53511 февр. 2016 г.42720 окт. 2017 г.962
-30.7%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.40617 мая 2013 г.514
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...