Сравнение DRSK с MDAA
DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRSK charges 0.79%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 15.21%.
DRSK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 2.84%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRSK и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 2.48% | -1.88% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 15.21% | -0.25% |
Correlation
The correlation between DRSK and MDAA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRSK vs. MDAA — Ранг доходности на риск
DRSK
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRSK c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRSK | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRSK и MDAA
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRSK | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -14.59% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -6.71% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.27% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRSK | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 24.76% | -16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 24.76% | -17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 24.76% | -17.71% |
Сравнение комиссий DRSK и MDAA
DRSK берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и MDAA
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности MDAA в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.70% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRSK and MDAA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRSK is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRSK is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
DRSK has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.40% for MDAA.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Myriad. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для DRSK и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор