Сравнение DRRIX с HSAFX
DRRIX (BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I) and HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, DRRIX returned 4.13%/yr vs 1.82%/yr for HSAFX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DRRIX charges 0.95%/yr vs 1.25%/yr for HSAFX.
Доходность
Сравнение доходности DRRIX и HSAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRRIX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у HSAFX с доходностью -1.90%.
DRRIX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.82%
HSAFX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRRIX и HSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 5.36% | 12.60% | 6.88% | 2.59% | -8.47% | 6.98% | 9.75% | 1.20% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | -1.90% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
Correlation
The correlation between DRRIX and HSAFX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between DRRIX and HSAFX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRRIX vs. HSAFX — Ранг доходности на риск
DRRIX
HSAFX
Сравнение DRRIX c HSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRRIX | HSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.98 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.17 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | -0.44 | +12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRRIX и HSAFX
Максимальная просадка DRRIX за все время составила -15.92%, что больше максимальной просадки HSAFX в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRRIX и HSAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRRIX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.92% | -5.54% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -5.34% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.55% | -5.34% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -5.34% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -4.15% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -1.58% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.05% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRRIX и HSAFX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что DRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRRIX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.08% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 4.09% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 5.82% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 4.91% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 5.15% | +1.59% |
Сравнение комиссий DRRIX и HSAFX
DRRIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HSAFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRRIX и HSAFX
Дивидендная доходность DRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности HSAFX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 3.72% | 3.92% | 4.35% | 0.05% | 9.59% | 1.65% | 1.39% | 2.79% | 3.62% | 0.88% | 2.98% | 4.46% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.80% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRRIX and HSAFX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRRIX has higher volatility (2.56%) compared to HSAFX (2.08%). In terms of maximum drawdown, DRRIX dropped -15.92% vs HSAFX's -5.54%.
DRRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRRIX и HSAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор