Сравнение DRNZ с PPA
DRNZ (REX Drone ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - DRNZ tracks the VettaFi Drone Index while PPA tracks the SPADE Defense Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRNZ charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность 27.64%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 10.82%.
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение доходности по годам DRNZ и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 10.82% | -1.25% |
Correlation
The correlation between DRNZ and PPA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. PPA — Ранг доходности на риск
DRNZ
PPA
Сравнение DRNZ c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и PPA
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -57.37% | +32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -6.47% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -9.18% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и PPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 19.12% | +31.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 18.51% | +32.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.73% | 20.64% | +30.09% |
Сравнение комиссий DRNZ и PPA
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и PPA
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and PPA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
PPA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for DRNZ.
DRNZ tracks VettaFi Drone Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: REX and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 0.58% for PPA.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор