Сравнение DRNZ с ISCMF
DRNZ (REX Drone ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DRNZ charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
DRNZ
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -12.50%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | -1.62% | -12.91% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 7.57% |
Correlation
The correlation between DRNZ and ISCMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCMF
Сравнение DRNZ c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRNZ | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и ISCMF
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -27.02%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -25.42% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -5.26% | -21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -13.34% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 17.84% | +33.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.18% | 14.28% | +36.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.18% | 14.28% | +36.90% |
Сравнение комиссий DRNZ и ISCMF
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и ISCMF
Ни DRNZ, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and ISCMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
DRNZ and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DRNZ is categorized as Aerospace & Defense, while ISCMF is Commodities. DRNZ tracks VettaFi Drone Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор