Сравнение DRNZ с IDEF
DRNZ (REX Drone ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. DRNZ is passively managed, while IDEF is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRNZ charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и IDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность 27.64%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 6.53%.
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 6.53% | -4.69% |
Correlation
The correlation between DRNZ and IDEF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. IDEF — Ранг доходности на риск
DRNZ
IDEF
Сравнение DRNZ c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.43 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и IDEF
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -14.63% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -10.81% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -3.93% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и IDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 21.19% | +29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 21.08% | +29.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.73% | 21.08% | +29.65% |
Сравнение комиссий DRNZ и IDEF
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и IDEF
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and IDEF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
IDEF has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for DRNZ.
They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 0.55% for IDEF.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор