Сравнение DRNZ с IDEF
DRNZ (REX Drone ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. DRNZ is passively managed, while IDEF is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRNZ charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и IDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 1.15%.
DRNZ
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -16.16%
- 6 месяцев
- -29.28%
- С начала года
- -6.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | -6.81% | -12.91% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 1.15% | -4.97% |
Correlation
The correlation between DRNZ and IDEF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. IDEF — Ранг доходности на риск
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDEF
Сравнение DRNZ c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRNZ | IDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и IDEF
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки IDEF в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -15.69% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.87% | -15.32% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -4.80% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и IDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 22.47% | +28.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 21.61% | +28.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 21.61% | +28.91% |
Сравнение комиссий DRNZ и IDEF
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и IDEF
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.34% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and IDEF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
IDEF has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for DRNZ.
They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 0.55% for IDEF.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор