Сравнение DRNZ с GCAD
DRNZ (REX Drone ETF) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. DRNZ is passively managed, while GCAD is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRNZ charges 0.65%/yr vs 0.00%/yr for GCAD.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и GCAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 15.30%.
DRNZ
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -16.16%
- 6 месяцев
- -29.28%
- С начала года
- -6.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -4.29%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и GCAD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | -6.81% | -12.91% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 15.30% | 2.22% |
Correlation
The correlation between DRNZ and GCAD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. GCAD — Ранг доходности на риск
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCAD
Сравнение DRNZ c GCAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRNZ | GCAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и GCAD
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и GCAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -16.14% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.87% | -6.89% | -23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -3.01% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и GCAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 20.67% | +29.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 18.76% | +31.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 18.76% | +31.76% |
Сравнение комиссий DRNZ и GCAD
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и GCAD
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.79% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and GCAD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
GCAD has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for DRNZ.
They also come from different issuers: REX and Gabelli. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 0.00% for GCAD.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и GCAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор