Сравнение DRN с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
DRN и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DRN и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 47.83% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 1.92%.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и AVRE
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
DRN vs. AVRE — Ранг доходности на риск
DRN
AVRE
Сравнение DRN c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.46 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.72 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.65 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.51 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.46 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.06 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DRN и AVRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и AVRE
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и AVRE
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -32.52% | -53.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -10.63% | -21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -7.58% | -63.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -15.25% | -19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 2.76% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и AVRE
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 4.75% | +9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 8.46% | +20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 14.39% | +34.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 16.71% | +39.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 16.71% | +43.90% |