PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRMCX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRMCX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

DRMCX управляется Allianz. Фонд был запущен 6 нояб. 1979 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DRMCX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRMCX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		-4.36%18.09%20.49%24.81%-32.59%14.91%55.27%41.73%-11.16%25.08%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, DRMCX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции DRMCX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 13.25% против 14.98% соответственно.

DRMCX

1 день
4.20%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-7.51%
1 год
21.41%
3 года*
16.41%
5 лет*
4.75%
10 лет*
13.25%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Mid-Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с DRMCX:
DRMCX с JANEXDRMCX с PRDMXDRMCX с AWTAXDRMCX с ANVIXDRMCX с ASHIXDRMCX с AZMIXDRMCX с AZNIX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий DRMCX и PKSFX

DRMCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

DRMCX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMCX
Ранг доходности на риск DRMCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMCX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRMCXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.23

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.48

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.42

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

0.95

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRMCX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMCX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMCX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRMCXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.23

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.40

Корреляция

Корреляция между DRMCX и PKSFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMCX и PKSFX

Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.28%, что больше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		17.28%16.53%0.00%0.00%0.00%27.44%9.02%4.12%14.34%8.78%7.35%5.65%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок DRMCX и PKSFX

Максимальная просадка DRMCX за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRMCXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.34%

-54.46%

-31.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-11.21%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-22.02%

-21.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-33.45%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-9.42%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-7.17%

-37.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.96%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMCX и PKSFX

Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что DRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRMCXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

4.62%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

11.11%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

18.95%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

17.90%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

18.79%

+4.72%