PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRMCX с DRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRMCX с DRGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus Technology Fund (DRGTX).

DRMCX управляется Allianz. Фонд был запущен 6 нояб. 1979 г.. DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DRMCX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRMCX и DRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		-4.36%18.09%20.49%24.81%-32.59%14.91%55.27%41.73%-11.16%25.08%
DRGTX
Virtus Technology Fund		-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%

Доходность по периодам

С начала года, DRMCX показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции DRMCX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 13.25% против 19.41% соответственно.

DRMCX

1 день
4.20%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-7.51%
1 год
21.41%
3 года*
16.41%
5 лет*
4.75%
10 лет*
13.25%

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Mid-Cap Growth Fund

Virtus Technology Fund

Часто сравнивают с DRMCX:
DRMCX с JANEXDRMCX с PRDMXDRMCX с AWTAXDRMCX с ANVIXDRMCX с ASHIXDRMCX с AZMIXDRMCX с AZNIX
Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDV

Сравнение комиссий DRMCX и DRGTX

DRMCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

DRMCX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMCX
Ранг доходности на риск DRMCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMCX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRMCXDRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.06

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.65

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.44

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

4.61

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRMCX vs. DRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMCX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGTX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMCX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRMCXDRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.06

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.51

-0.35

Корреляция

Корреляция между DRMCX и DRGTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMCX и DRGTX

Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.28%, что больше доходности DRGTX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		17.28%16.53%0.00%0.00%0.00%27.44%9.02%4.12%14.34%8.78%7.35%5.65%
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%

Просадки

Сравнение просадок DRMCX и DRGTX

Максимальная просадка DRMCX за все время составила -86.34%, примерно равная максимальной просадке DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и DRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRMCXDRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.34%

-83.33%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-20.78%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-49.05%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-49.05%

+5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-17.15%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-30.10%

-14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

6.51%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMCX и DRGTX

Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus Technology Fund (DRGTX) имеют волатильность 8.49% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRMCXDRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

8.86%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

17.52%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

29.29%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

28.45%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

26.74%

-3.23%