PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с UPGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both Energy Equities funds - DRLL tracks the Bloomberg US Energy Select Index while UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DRLL returned 45.18% vs 73.35% for UPGR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 30.70%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью 23.29%.

DRLL

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.43%
С начала года
30.70%
6 месяцев
26.68%
1 год
45.18%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

UPGR

1 день
0.97%
1 месяц
11.33%
С начала года
23.29%
6 месяцев
17.90%
1 год
73.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и UPGR

2026 (YTD)202520242023
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		30.70%7.74%0.02%1.04%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		23.29%35.25%-14.72%-15.29%

Correlation

The correlation between DRLL and UPGR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.24

The correlation between DRLL and UPGR shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRLL и UPGR

Секторы
DRLL
UPGR

Энергетика

99.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

0.9%
10.4%

Сырьевые материалы

-

10.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

51.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

12.2%

Энергетика

DRLL
99.1%
UPGR
9.8%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
UPGR
10.4%

Сырьевые материалы

DRLL

-

UPGR
10.0%

Коммуникационные услуги

DRLL

-

UPGR

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

UPGR
2.1%

Финансовые услуги

DRLL

-

UPGR
0.1%

Здравоохранение

DRLL

-

UPGR

-

Промышленность

DRLL

-

UPGR
51.4%

Недвижимость

DRLL

-

UPGR

-

Технологии

DRLL

-

UPGR
3.9%

Коммунальные услуги

DRLL

-

UPGR
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с XLE

Доходность на риск

DRLL vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.44

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.10

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

4.46

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

10.94

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPGR равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLUPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.44

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.22

+0.34

Просадки

Сравнение просадок DRLL и UPGR

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-46.60%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-16.55%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-1.57%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-20.50%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

6.73%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и UPGR

Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 9.15%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

10.77%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

20.38%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

30.23%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

30.49%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

30.49%

-6.74%

Сравнение комиссий DRLL и UPGR

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и UPGR

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности UPGR в 0.27%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.27%0.39%1.16%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and UPGR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.77%) compared to DRLL (9.15%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs UPGR's -46.60%.

On 1-year performance, UPGR leads with 73.35% vs 45.18% for DRLL. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 73.35% return vs 45.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.27% for UPGR.

DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Strive and Xtrackers. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.35% for UPGR.

UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор