Сравнение DRLIX с VRTPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).

DRLIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DRLIX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRLIX и VRTPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DRLIX BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund	0.47%	9.12%	3.21%	11.35%	-23.24%	26.95%	-2.30%	23.05%	-4.57%	3.79%
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund	-0.21%	2.22%	3.72%	13.17%	-26.14%	40.37%	-4.65%	28.96%	-5.99%	1.37%

Доходность по периодам

С начала года, DRLIX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у VRTPX с доходностью -0.21%.

DRLIX

1 день: 0.47%

1 месяц: -9.70%

С начала года: 0.47%

6 месяцев: -0.05%

1 год: 8.28%

3 года*: 7.57%

5 лет*: 3.06%

10 лет*: 4.55%

VRTPX

1 день: 0.38%

1 месяц: -7.71%

С начала года: -0.21%

6 месяцев: -2.58%

1 год: 0.37%

3 года*: 5.57%

5 лет*: 2.69%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund

Название символа

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с DRLIX:

DRLIX с FRESX DRLIX с DQEIX DRLIX с DIBRX DRLIX с DLDRX DRLIX с SDSCX DRLIX с DGLRX DRLIX с DQIRX

Часто сравнивают с VRTPX:

VRTPX с VFAIX VRTPX с VRTTX VRTPX с FPRO VRTPX с VTI VRTPX с VFINX VRTPX с FRESX VRTPX с FRIFX

Сравнение комиссий DRLIX и VRTPX

DRLIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

DRLIX

BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund

VRTPX

Vanguard Real Estate II Index Fund

Доходность на риск

DRLIX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRTPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLIX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DRLIX	VRTPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.62	0.08	+0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.92	0.22	+0.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.03	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.79	0.09	+0.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.04	0.37	+2.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLIX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLIX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLIX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DRLIX	VRTPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62	0.08	+0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.14	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.26	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.21	-0.05

Корреляция

Корреляция между DRLIX и VRTPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLIX и VRTPX

Дивидендная доходность DRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VRTPX в 3.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DRLIX BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund	3.09%	3.11%	2.08%	1.70%	7.68%	8.25%	1.47%	11.17%	4.63%	4.72%	5.73%	5.40%
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund	3.91%	2.79%	3.80%	3.93%	4.52%	2.58%	3.92%	3.50%	4.77%	1.32%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRLIX и VRTPX

Максимальная просадка DRLIX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLIX и VRTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DRLIX	VRTPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.86%	-42.33%	-26.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.46%	-12.41%	+1.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.86%	-34.35%	+2.49%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.82%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.70%	-11.56%	+1.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.46%	-11.55%	-2.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	3.15%	-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLIX и VRTPX

BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеют волатильность 4.27% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DRLIX	VRTPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.27%	4.15%	+0.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.00%	9.12%	-1.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.79%	16.32%	-2.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.31%	18.89%	-2.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.60%	21.92%	-4.32%

Сравнение DRLIX с VRTPX

Доходность

Сравнение доходности DRLIX и VRTPX

Сравнение доходности по годам DRLIX и VRTPX

Доходность по периодам

DRLIX

VRTPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DRLIX и VRTPX

Доходность на риск

DRLIX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

DRLIX

VRTPX

Сравнение DRLIX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DRLIX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLIX и VRTPX

Просадки

Сравнение просадок DRLIX и VRTPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DRLIX и VRTPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)