Сравнение DRLIX с DIBRX
DRLIX (BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund) and DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) are both mutual funds - DRLIX is a REIT fund managed by Dreyfus, while DIBRX is a Global Bonds fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, DRLIX returned 5.11%/yr vs -0.34%/yr for DIBRX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DRLIX charges 1.05%/yr vs 0.73%/yr for DIBRX.
Доходность
Сравнение доходности DRLIX и DIBRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRLIX показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у DIBRX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции DRLIX превзошли акции DIBRX по среднегодовой доходности: 5.11% против -0.34% соответственно.
DRLIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 5.11%
DIBRX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- -0.73%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- -0.34%
Сравнение доходности по годам DRLIX и DIBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLIX BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund | 12.56% | 9.12% | 3.21% | 11.35% | -23.24% | 26.95% | -2.30% | 23.05% | -4.57% | 11.24% |
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | -1.57% | 8.51% | -3.14% | 5.70% | -16.81% | -6.80% | 8.38% | 5.16% | -5.80% | 12.58% |
Correlation
The correlation between DRLIX and DIBRX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.26 |
Over the past year, DRLIX and DIBRX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLIX vs. DIBRX — Ранг доходности на риск
DRLIX
DIBRX
Сравнение DRLIX c DIBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRLIX | DIBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.06 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | -0.14 | +6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRLIX и DIBRX
Максимальная просадка DRLIX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки DIBRX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLIX и DIBRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLIX | DIBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.86% | -30.62% | -38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -5.21% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -8.76% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.86% | -28.27% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -30.62% | -11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -15.83% | +15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -7.25% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.31% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLIX и DIBRX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что DRLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLIX | DIBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 1.48% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 5.04% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 6.59% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 7.44% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 7.10% | +10.50% |
Сравнение комиссий DRLIX и DIBRX
DRLIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DIBRX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLIX и DIBRX
Дивидендная доходность DRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности DIBRX в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | 3.14% | 2.48% | 2.34% | 0.00% | 0.58% | 1.90% | 2.16% | 0.00% | 3.64% | 3.81% | 0.61% | 5.14% |
DRLIX BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund | 2.76% | 3.11% | 2.08% | 1.70% | 7.68% | 8.25% | 1.47% | 11.17% | 4.63% | 4.72% | 5.73% | 5.40% |
Часто задаваемые вопросы
DRLIX and DIBRX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLIX has higher volatility (3.67%) compared to DIBRX (1.48%). In terms of maximum drawdown, DRLIX dropped -68.86% vs DIBRX's -30.62%.
DRLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRLIX и DIBRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор