PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLIX с FRESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLIX с FRESX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLIX (BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund) and FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) are both REIT funds. Over the past 10 years, DRLIX returned 5.14%/yr vs 5.19%/yr for FRESX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DRLIX charges 1.05%/yr vs 0.71%/yr for FRESX.

Доходность

Сравнение доходности DRLIX и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLIX показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 9.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRLIX имеют среднегодовую доходность 5.14%, а акции FRESX немного впереди с 5.19%.

DRLIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.71%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.90%
1 год
12.10%
3 года*
10.02%
5 лет*
2.40%
10 лет*
5.14%

FRESX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.17%
С начала года
9.92%
6 месяцев
8.98%
1 год
10.25%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.21%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLIX и FRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRLIX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund		8.10%9.12%3.21%11.35%-23.24%26.95%-2.30%23.05%-4.57%11.24%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		9.92%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%

Correlation

The correlation between DRLIX and FRESX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.89

The correlation between DRLIX and FRESX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Часто сравнивают с DRLIX:
DRLIX с DISRXDRLIX с DQEIXDRLIX с DLDRXDRLIX с DIBRXDRLIX с DGLRXDRLIX с SDSCXDRLIX с DQIRX
Часто сравнивают с FRESX:
FRESX с FSRNXFRESX с FRIFXFRESX с FRELFRESX с VGSLXFRESX с VNQFRESX с FSREXFRESX с FIREX

Доходность на риск

DRLIX vs. FRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLIX
Ранг доходности на риск DRLIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLIX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLIXFRESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.74

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.10

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

3.66

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLIX vs. FRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FRESX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLIX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLIXFRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.74

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.17

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.25

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.39

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DRLIX и FRESX

Максимальная просадка DRLIX за все время составила -68.86%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLIX и FRESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLIXFRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.86%

-76.34%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-7.78%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-16.44%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-32.13%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-40.93%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-2.87%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-11.12%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.69%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLIX и FRESX

BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеют волатильность 3.70% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLIXFRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.78%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.27%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

13.27%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

18.72%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

20.56%

-2.93%

Сравнение комиссий DRLIX и FRESX

DRLIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FRESX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLIX и FRESX

Дивидендная доходность DRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FRESX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRLIX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund		2.87%3.11%2.08%1.70%7.68%8.25%1.47%11.17%4.63%4.72%5.73%5.40%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		4.22%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DRLIX and FRESX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRESX has higher volatility (3.78%) compared to DRLIX (3.70%). In terms of maximum drawdown, DRLIX dropped -68.86% vs FRESX's -76.34%.

DRLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLIX и FRESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор