PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRLIX с FRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRLIX и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRLIX и FRESX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRLIX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund
2.11%9.12%3.21%11.35%-23.24%26.95%-2.30%23.05%-4.57%11.24%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
3.33%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%

Доходность по периодам

С начала года, DRLIX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRLIX имеют среднегодовую доходность 4.72%, а акции FRESX немного отстают с 4.56%.


DRLIX

1 день
1.64%
1 месяц
-7.94%
С начала года
2.11%
6 месяцев
1.46%
1 год
9.65%
3 года*
8.15%
5 лет*
3.08%
10 лет*
4.72%

FRESX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.17%
С начала года
3.33%
6 месяцев
2.45%
1 год
2.35%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.05%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Сравнение комиссий DRLIX и FRESX

DRLIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FRESX в 0.71%.


Доходность на риск

DRLIX vs. FRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRLIX
Ранг доходности на риск DRLIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLIX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRLIXFRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.15

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.32

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.28

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

1.07

+2.65

DRLIX vs. FRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLIX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа FRESX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLIX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRLIXFRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.15

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.22

Корреляция

Корреляция между DRLIX и FRESX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLIX и FRESX

Дивидендная доходность DRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности FRESX в 4.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRLIX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund
3.04%3.11%2.08%1.70%7.68%8.25%1.47%11.17%4.63%4.72%5.73%5.40%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
4.49%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%

Просадки

Сравнение просадок DRLIX и FRESX

Максимальная просадка DRLIX за все время составила -68.86%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLIX и FRESX.


Загрузка...

Показатели просадок


DRLIXFRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.86%

-76.34%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-12.24%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-32.13%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-40.93%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-6.17%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-11.16%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.15%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLIX и FRESX

BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что DRLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRLIXFRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.32%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.17%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

16.35%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

18.73%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

20.57%

-2.97%