Сравнение DRLIX с FRESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX).
DRLIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DRLIX и FRESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLIX и FRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLIX BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund | 2.11% | 9.12% | 3.21% | 11.35% | -23.24% | 26.95% | -2.30% | 23.05% | -4.57% | 11.24% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLIX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRLIX имеют среднегодовую доходность 4.72%, а акции FRESX немного отстают с 4.56%.
DRLIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 4.72%
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLIX и FRESX
DRLIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FRESX в 0.71%.
Доходность на риск
DRLIX vs. FRESX — Ранг доходности на риск
DRLIX
FRESX
Сравнение DRLIX c FRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLIX | FRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.15 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.32 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.28 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 1.07 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLIX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.15 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DRLIX и FRESX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLIX и FRESX
Дивидендная доходность DRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности FRESX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLIX BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund | 3.04% | 3.11% | 2.08% | 1.70% | 7.68% | 8.25% | 1.47% | 11.17% | 4.63% | 4.72% | 5.73% | 5.40% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок DRLIX и FRESX
Максимальная просадка DRLIX за все время составила -68.86%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLIX и FRESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLIX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.86% | -76.34% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -12.24% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.86% | -32.13% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -40.93% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -6.17% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -11.16% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.15% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLIX и FRESX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что DRLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLIX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.32% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 9.17% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 16.35% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 18.73% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 20.57% | -2.97% |