Сравнение DRLIX с DLDRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX).
DRLIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. DLDRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DRLIX и DLDRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLIX и DLDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLIX BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund | 2.11% | 9.12% | 3.21% | 11.35% | -23.24% | 26.95% | -2.30% | 23.05% | -4.57% | 11.24% |
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 24.66% | 15.04% | 0.81% | 1.58% | 34.18% | 38.30% | 6.58% | 16.64% | -17.57% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLIX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у DLDRX с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции DRLIX уступали акциям DLDRX по среднегодовой доходности: 4.72% против 14.51% соответственно.
DRLIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 4.72%
DLDRX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 49.03%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLIX и DLDRX
DRLIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DLDRX в 0.91%.
Доходность на риск
DRLIX vs. DLDRX — Ранг доходности на риск
DRLIX
DLDRX
Сравнение DRLIX c DLDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLIX | DLDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.89 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.35 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.38 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 10.83 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLIX | DLDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.89 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.70 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.57 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DRLIX и DLDRX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLIX и DLDRX
Дивидендная доходность DRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DLDRX в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLIX BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund | 3.04% | 3.11% | 2.08% | 1.70% | 7.68% | 8.25% | 1.47% | 11.17% | 4.63% | 4.72% | 5.73% | 5.40% |
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 1.87% | 2.33% | 7.45% | 12.42% | 9.66% | 5.07% | 1.11% | 2.16% | 1.87% | 0.63% | 1.44% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок DRLIX и DLDRX
Максимальная просадка DRLIX за все время составила -68.86%, примерно равная максимальной просадке DLDRX в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLIX и DLDRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLIX | DLDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.86% | -69.13% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -20.88% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.86% | -32.44% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -54.24% | +12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -0.70% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -20.92% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.59% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLIX и DLDRX
Текущая волатильность для BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) составляет 4.77%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что DRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLIX | DLDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 6.23% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 15.24% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 26.59% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 25.95% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 25.57% | -7.97% |