PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLIX с DLDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLIX с DLDRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLIX (BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund) and DLDRX (BNY Mellon Natural Resources Fund) are both mutual funds - DRLIX is a REIT fund managed by Dreyfus, while DLDRX is a Energy Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, DRLIX returned 5.14%/yr vs 14.27%/yr for DLDRX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRLIX charges 1.05%/yr vs 0.91%/yr for DLDRX.

Доходность

Сравнение доходности DRLIX и DLDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLIX показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у DLDRX с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции DRLIX уступали акциям DLDRX по среднегодовой доходности: 5.14% против 14.27% соответственно.

DRLIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.71%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.90%
1 год
12.10%
3 года*
10.02%
5 лет*
2.40%
10 лет*
5.14%

DLDRX

1 день
1.80%
1 месяц
2.82%
С начала года
27.78%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.55%
3 года*
16.94%
5 лет*
16.44%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLIX и DLDRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRLIX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund		8.10%9.12%3.21%11.35%-23.24%26.95%-2.30%23.05%-4.57%11.24%
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		27.78%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-17.57%14.05%

Correlation

The correlation between DRLIX and DLDRX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.54

Over the past year, the correlation between DRLIX and DLDRX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund

Часто сравнивают с DRLIX:
DRLIX с FRESXDRLIX с DISRXDRLIX с DQEIXDRLIX с DIBRXDRLIX с DGLRXDRLIX с SDSCXDRLIX с DQIRX
Часто сравнивают с DLDRX:
DLDRX с DAGVXDLDRX с PGNAXDLDRX с JEEIXDLDRX с RYVIXDLDRX с DISRXDLDRX с SNIEXDLDRX с VGELX

Доходность на риск

DRLIX vs. DLDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLIX
Ранг доходности на риск DRLIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLIX c DLDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLIXDLDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
3.11

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.96

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

7.52

-6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

23.70

-19.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLIX vs. DLDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DLDRX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLIX и DLDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLIXDLDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.11

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.64

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.40

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DRLIX и DLDRX

Максимальная просадка DRLIX за все время составила -68.86%, примерно равная максимальной просадке DLDRX в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLIX и DLDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLIXDLDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.86%

-69.13%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-7.49%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-32.44%

+14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-32.44%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-54.24%

+12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

0.00%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-20.77%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.37%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLIX и DLDRX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) составляет 3.70%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что DRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLIXDLDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.59%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

13.47%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

18.14%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

25.65%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

25.49%

-7.86%

Сравнение комиссий DRLIX и DLDRX

DRLIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DLDRX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLIX и DLDRX

Дивидендная доходность DRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности DLDRX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		1.83%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%
DRLIX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund		2.87%3.11%2.08%1.70%7.68%8.25%1.47%11.17%4.63%4.72%5.73%5.40%

Часто задаваемые вопросы

DRLIX and DLDRX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLDRX has higher volatility (4.59%) compared to DRLIX (3.70%). In terms of maximum drawdown, DRLIX dropped -68.86% vs DLDRX's -69.13%.

DLDRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLIX и DLDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор