Сравнение DRKY с GSG
DRKY (VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - DRKY is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. DRKY is actively managed, while GSG is passively managed. Their -0.22 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DRKY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности DRKY и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRKY показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%.
DRKY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- 4.41%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $132.13K | $167.48K | $206.36K | |
| $18.96M | $16.42M | $22.87M |
Сравнение доходности по годам DRKY и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 1.21% | 11.81% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 0.04% |
Correlation
The correlation between DRKY and GSG is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRKY vs. GSG — Ранг доходности на риск
DRKY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение DRKY c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRKY | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRKY и GSG
Максимальная просадка DRKY за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRKY и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRKY | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -89.62% | +73.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -59.99% | +55.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -63.67% | +59.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRKY и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRKY | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 24.44% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 22.90% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 22.08% | -1.26% |
Сравнение комиссий DRKY и GSG
DRKY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRKY и GSG
Дивидендная доходность DRKY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 12.84% | 3.66% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRKY and GSG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DRKY.
DRKY has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 0.00% for GSG.
DRKY is categorized as Derivative Income, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: VistaShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for DRKY and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для DRKY и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор