Сравнение DRIWX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 15.68% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции DRIWX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 5.96% против 10.55% соответственно.
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и PLTZX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIWX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
DRIWX
PLTZX
Сравнение DRIWX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.99 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.52 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 6.66 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.99 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.50 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и PLTZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и PLTZX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% | 0.00% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и PLTZX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -34.01% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -11.51% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -26.79% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | -34.01% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -6.04% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -4.67% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.38% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и PLTZX
Текущая волатильность для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) составляет 3.27%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 5.97% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 9.33% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 15.97% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 15.44% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 15.96% | -5.87% |