PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIV с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIV с SIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRIV returned 9.49%/yr vs 13.96%/yr for SIL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DRIV charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 42.27%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 4.75%.

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIV и SIL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-18.44%

Correlation

The correlation between DRIV and SIL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.34

Сравнение распределения секторов DRIV и SIL

Секторы
DRIV
SIL

Технологии

34.0%

-

Потребительский циклический сектор

26.8%

-

Промышленность

19.4%

-

Сырьевые материалы

14.4%
99.8%

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRIV
34.0%
SIL

-

Потребительский циклический сектор

DRIV
26.8%
SIL

-

Промышленность

DRIV
19.4%
SIL

-

Сырьевые материалы

DRIV
14.4%
SIL
99.8%

Коммуникационные услуги

DRIV
5.4%
SIL

-

Потребительский защитный сектор

DRIV

-

SIL
0.2%

Энергетика

DRIV

-

SIL

-

Финансовые услуги

DRIV

-

SIL

-

Здравоохранение

DRIV

-

SIL

-

Недвижимость

DRIV

-

SIL

-

Коммунальные услуги

DRIV

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

DRIV vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIVSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
1.83

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.17

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

2.79

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.10

7.14

+16.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIV vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа SIL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIVSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

1.83

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.14

+0.41

Просадки

Сравнение просадок DRIV и SIL

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIVSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-82.99%

+41.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-32.91%

+19.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.18%

-32.91%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-55.08%

+13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-25.87%

+24.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-51.45%

+36.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

12.82%

-8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и SIL

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) составляет 9.36%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что DRIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIVSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

17.66%

-8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

41.57%

-22.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

50.01%

-24.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

39.21%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

39.60%

-12.20%

Сравнение комиссий DRIV и SIL

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и SIL

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SIL в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

DRIV and SIL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to DRIV (9.36%). In terms of maximum drawdown, DRIV dropped -41.93% vs SIL's -82.99%.

On 5-year performance, SIL leads with 13.96% vs 9.49% for DRIV. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DRIV has been the lower-risk option at 9.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIL has performed better with a 13.96% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

SIL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.75% for DRIV.

DRIV is categorized as Global Equities, while SIL is Silver. DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.68% for DRIV and 0.65% for SIL.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIV и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор