PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRIP и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и TSLG


Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -35.84%.


DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%

TSLG

1 день
9.07%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-35.84%
6 месяцев
-39.88%
1 год
34.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий DRIP и TSLG

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

DRIP vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIPTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.32

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

1.26

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.15

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.59

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

1.27

-2.57

DRIP vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRIPTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.32

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.44

+0.01

Корреляция

Корреляция между DRIP и TSLG составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и TSLG

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности TSLG в 10.20%


TTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
10.20%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и TSLG

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


DRIPTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-82.86%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-50.92%

-25.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-67.59%

-32.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-58.04%

-32.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.55%

23.82%

+22.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и TSLG

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 14.57%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRIPTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

22.28%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.68%

59.35%

-20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.53%

110.61%

-44.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.89%

119.00%

-50.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.12%

119.00%

-21.88%