Сравнение DRIP с QTJL
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. DRIP is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, DRIP returned -30.92%/yr vs 19.20%/yr for QTJL. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.15%.
DRIP
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -50.45%
- 6 месяцев
- -43.03%
- 1 год
- -56.10%
- 3 года*
- -30.92%
- 5 лет*
- -41.62%
- 10 лет*
- -42.95%
QTJL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIP и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.45% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -20.53% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.15% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.32% |
Correlation
The correlation between DRIP and QTJL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | -0.26 |
The correlation between DRIP and QTJL shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. QTJL — Ранг доходности на риск
DRIP
QTJL
Сравнение DRIP c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.42 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.08 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 16.23 | -17.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 2.06 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.52 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и QTJL
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -33.40% | -66.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.84% | -6.68% | -57.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | -22.43% | -53.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -0.01% | -99.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.45% | -7.94% | -82.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.12% | 1.27% | +32.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и QTJL
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.66% | 0.31% | +19.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | 7.61% | +35.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.64% | 10.01% | +45.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.36% | 20.42% | +47.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.59% | 20.42% | +76.17% |
Сравнение комиссий DRIP и QTJL
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и QTJL
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.99% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and QTJL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIP has higher volatility (19.66%) compared to QTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs QTJL's -33.40%.
On 3-year performance, QTJL leads with 19.20% vs -30.92% for DRIP. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.20% return vs -30.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор