Сравнение DRIP с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
DRIP и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIP и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIP и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.33% | -14.81% | 8.22% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
DRIP
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- -56.42%
- 3 года*
- -30.21%
- 5 лет*
- -45.32%
- 10 лет*
- -46.64%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и MUU
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
DRIP vs. MUU — Ранг доходности на риск
DRIP
MUU
Сравнение DRIP c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 7.00 | -7.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 3.86 | -5.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.52 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 17.99 | -18.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 50.69 | -51.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 7.00 | -7.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.77 | -2.20 |
Корреляция
Корреляция между DRIP и MUU составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и MUU
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.98% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и MUU
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -75.07% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -52.72% | -23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -38.92% | -61.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.30% | -25.08% | -65.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.77% | 18.71% | +28.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 16.88%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 47.51% | -30.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 99.28% | -59.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.99% | 130.64% | -63.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.82% | 127.68% | -58.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.13% | 127.68% | -30.55% |