PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRIP и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и MUU


Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.


DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Сравнение комиссий DRIP и MUU

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.


Доходность на риск

DRIP vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIPMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

7.00

-7.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

3.86

-5.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.52

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

17.99

-18.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

50.69

-51.91

DRIP vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRIPMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

7.00

-7.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

1.77

-2.20

Корреляция

Корреляция между DRIP и MUU составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и MUU

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности MUU в 3.42%


TTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
3.42%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и MUU

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и MUU.


Загрузка...

Показатели просадок


DRIPMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-75.07%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-52.72%

-23.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-38.92%

-61.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-25.08%

-65.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

18.71%

+28.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и MUU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 16.88%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRIPMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

47.51%

-30.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

99.28%

-59.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.99%

130.64%

-63.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.82%

127.68%

-58.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.13%

127.68%

-30.55%